这篇讲一讲双合约套利的状态机。套利涉及两个合约，也就是双腿开平的问题。相对于单合约的话，状态机就麻烦很多。
不过就像前文所说，我们对订单施加动作，将委托回报或成交回报归纳为若干对订单施加动作后的回馈，在等待动作回馈时设置订单状态。按照这样的思路，我们把所有的动作罗列出来，然后将俩个合约的动作加以组合，然后再加上ing，就把所有状态罗列出来了。
对合约施加的动作：开，平，撤，等。“等”是由于一腿持仓之后，按照套利的原则，另一腿必须追平。因此率先建立好的一腿，必须等待第二腿也建立好相反的持仓，构成套利组合。
那么，双合约的订单状态就包含于下面的表格中：
合约状态1开ing1平ing1撤ing1等ing
2开ing1开2开1平2开1撤2开1等2开
2平ing1开2平1平2平1撤2平1等2平
2撤ing1开2撤1平2撤1撤2撤1等2撤
2等ing1开2等1平2等1撤2等1等2等
这样，根据对订单施加动作后的回馈，就可以构成你所需要的状态机。下图是考虑开仓构建套利组合时的状态机，供读者参考：
平掉套利组合的逻辑和状态流转基本和开仓构建一致，这里就不再赘述。
这篇讲一讲双合约套利的状态机。套利涉及两个合约，也就是双腿开平的问题。相对于单合约的话，状态机就麻烦很多。 不过就...
最近太忙，很久没有写文章了，早就想说说策略和状态机。 很多朋友有很好的交易策略，但是在用程序化加以实现的时候，往往...
前面两篇文章所描述的状态机，思维的基础是：对一个订单施加动作，将委托回报或成交回报归纳为若干对此订单施加动作后的回...
可转债的交易策略很多都是围绕着可转债的四大要素（转股价、下修转股价、回售、强赎）展开的。比如：套利交易策略（转股价...
以太坊可被看做基于交易的状态机：交易可以改变状态机，状态机可以记录跟踪交易。本文将在一个比较深入的层次考察以太坊交...
量化交易流程 量化策略 一套固定的逻辑分析，判断和决策，量化策略可以自动执行，也可以人工操作 工具官网 米宽 构建...
内容基本的Hodl战略比特币交易策略，新闻和事件技术分析比特币交易策略技术分析的利弊比特币交易策略剥头皮比特币交易...
一流的交易策略搭配上二流的交易技术；要比一流的交易技术搭配上二流的交易策略好得多。 ——大意来源于《克罗谈投资》 ...
今天这篇文章，主要讲讲量化交易策略（Systematic）和人为交易策略（Discretionary）的主...
最近很多读者都在问二师父关于鳄鱼计划，均线交易策略，五档买入法的相关细节。二师父准备将两个实盘和交易策略再详细给大...
本文标题：交易策略和状态机转（二）
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/seyalftx.html
网友评论