2021-02-10 Xgboost超参调整

引言：

在前期数据分析和特征处理过程中，采用逻辑回归可以得到较为稳定的模型（详见 数据分析思路和代码实现）。但考虑到对变量分箱方法影响效果，其次变量未必都是线性化（采用WOE替换可以消化），最后线性模型的上限未知。在决策树的升级版本Xgboost，在Kaggle比赛中曾经屡战奇功的模型工具提上议程。

Xgboost是以树的形式进行计算，比较容易过拟合，而且除了像线性模型一些比较好用的参数可以调整之外，树木的个数、叶子节点、树深度、学习率等等都会影响模型的最终效果，听起来就超级复杂，就称它们为超参吧。

sklearn中有GridSearchCV来实现逐步调参测试最佳效果，就因为又困难（理论）又简单（代码），从而让自己没有前行，期望寻找到自己的搜索方式。

基础环境

恰巧前两天MacBook Pro主板出现问题，修理主板后Python环境重新更新，更新的过程记录下：

机器配置：MacBook Pro（13-inch，2019，1.4 GHz 四核 Intel Core i5）
系统配置：macOS Big Sur 版本 11.2
目标：搭建基础xgboost环境
步骤：

1. 安装Anaconda
   1.1. 考虑到Python虚拟环境配置较为麻烦，用Anaconda安装和资料方便且打包，对用户友好这一点还是很吸引人
   1.2. 下载地址：anaconda，当前选择版本Anaconda Navigator 1.10.0
2. 安装JupyterLab
   2.1. 默认Anaconda安装后，已有jupyterlab，版本2.2.6
   2.2. 额外升级版本（pip install jupyterlab==3），版本3.0.7
   2.3. 相关文档：jupyterlab
3. 安装sklearn
   3.1. 基础包-sklearn：pip3 install scikit-learn，版本0.24.1
4. 安装xgboost
   4.1. 基础包-xgboost：pip3 install xgboost，版本 1.3.3
   4.2. 安装mac安装环境-brew：/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
   4.2.1. 在我的环境中无法访问地址，从而从github下载包手工安装:
   4.2.2. git clone https://github.com/Homebrew/install.git
   4.2.3. cd install
   4.2.4. /bin/bash install.sh
   4.3. 安装依赖包-libomp：brew install libomp

5. 测试验证
   5.1. 在conda环境中执行 python
   5.2. import xgboost

   
   安装成功后验证

参数调整方案

1. 单参逐步调整：
   1.1. n_estimators > learning_rate > max_depth > min_child_weight > gamma > subsample > colsample_bytree > reg_lambda/reg_alpha
2. 组合式参数调整：
   2.1. 存在 n_estimators / max_depth 有明显的相关性好像影响
3. 其他解决方案：

参数调整结论

Q&A

1. xgboost提供的n_estimators，通过fit后的模型是否会继承，如何产生效果？（参数early_stopping_rounds存在更好结果的可能性）

• 测试方案：
  1.early_stopping_rounds不设置，对比n_estimators=100和120的区别；
  2.early_stopping_rounds设置为30，对比n_estimators=100和120的区别
• 测试结果：

• 测试结论：
  当【n_estimators】大于最佳取值时，使用参数【early_stopping_rounds】模型会在最佳点停止（观察early_stopping_rounds=30的两个数据可得）。
  当【early_stopping_rounds】未设置，模型会持续跑完【n_estimators】对应的值后，跑批时间长且效果会下降（观察early_stopping_rounds=None的两个数据可得）。
  建议，设置较大【n_estimators】同时配置【early_stopping_rounds】=30，保持模型最佳效果。

2. xgboost提供DMatrix数据结构，是否能提高性能，提高程度如何？

• 测试方案：
  1.对比sklearn下的GridSearchCV和xgboost.cv的耗时情况；
• 测试结果：
  xgboost.cv VS sklearn.GridSearchCV
• 测试结论：
  使用xgboost.DMatrix数据结构确实能提速，大约20%左右。而GridSearchCV有并行能力，开启4线程时反而提速70%。
  建议，使用GridSearchCV执行寻参任务。

参数含义说明（注明自我理解）