量化学习笔记-获取单个股票多个交易日的PE值-20170521

学习环境：聚宽平台-投资研究
学习目标：获取单个股票多个交易日的PE值

20170520获得了过去一年每个月最后一个交易日的日期数据date_range2

生成一个dataframe名字为df_pe,行数等于date_range的日期数量，列数暂定为1列，列名为pe_ratio。

df_pe=pd.DataFrame(data=None, index=date_range2, columns=['pe_ratio'], dtype=None, copy=False)

使用get_fundamental函数获取股票的pe值，因为该函数一次只能获取一个交易日数据，使用一个for循环。将每次获得的PE值添加到df_pe中。
df.loc[行标签,列标签]为使用标签选取数据。
df.iloc为使用位置选取数据。

for i in range(len(date_range2)):
df_pe.iloc[i,0] = get_fundamentals(query(
valuation.pe_ratio
).filter(
valuation.code == '000001.XSHE'
), date=date_range2[i]).iloc[0,0]
df_pe

屏幕快照 2017-05-21 上午10.02.52.png

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求多个股票pe值如下：
stocks=['000001.XSHE','000002.XSHE','000063.XSHE']

屏幕快照 2017-05-21 下午9.39.10.png