1、看空波动策略 short straddles：on the 日经225指数（Nikkei 225 index）。即双向做空看涨与看跌期权，short call＋short put，这是一个看空波动率的策略，认为波动在较小的区间内才能小幅盈利，当标的资产价格波动较大时，会有较大亏损。
2、套利交易Arbitrage trading：日经225指数在新加坡与日本市场都有，所以在两地市场价格不一致时，日经225指数是有套利机会存在的。所以可以在两个市场间低买高卖。nike leeson用此策略与看空波动率策略搭配使用。
主要策略Strategy： 1、看空波动策略 short straddles：on the 日经225指数（Nik...
Case briefing(基本事件描述）： 1、巴林银行成立于1763年，在进入20世纪90年代后，发展渐趋疲软...
经验教训（Learning lessons）： 1、监管与报告风险的部门岗位必须与交易部门的岗位相互独立，进行物理...
具体失败影响事件： 3、lesson在新加坡分行同时是运营监管部门的老总，能够接触一些废弃的交易账户，他将所有盈亏...
失败原因分析（Failure factors）： 1、在银行内部拥有双重管理身份是监管弱化的根本原因：lesson...
失败原因分析（Failure factors）： 3、 lesson同时兼任前后台两个部门的负责人，有机会接触到废...
具体失败事件： 1、1994年发生阪神大地震，导致当时的日本股市狂跌，leeson的第一个策略short stra...
在FRM[https://www.gaodun.com/frm/]金融风险管理考试中，资本资产定价模型CAPM是我...
失败因素（Failure factors）： 1、存在操作风险（ operational risk）：CIO办公室...
Case briefing: 1. 长期资本公司是1994年创立的一家对冲投资基金公司，开始经营的几年里创造了很高...
本文标题：FRM(模型风险－Baring)2
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/twlwcktx.html
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