你是否想做一个外汇交易系统或者交易策略，比如1万美元的账号，可以让你每笔交易赚上20美元或200美元的或者至少不亏不赚，理论上来说亏损的概率很小，最坏情况只是亏600美金？
一些交易者可能会说：“不！我不想！”，如果你的回答也是“不”的话，那么祝你好运哦！如果你的回答是“是的，我想！”或者“我可以试试看！”，那么在你从你的椅子上跳起来欢呼你找到了交易的圣杯之前，请认真阅读下文因为它可能也会对你有所帮助哦！
让我们先来看以下这个简单问题：
“有没有可能设计出一个可以解套的系统，利用一个精妙的对冲机制，能够“打败”外汇市场，还有你的经纪商？”
惊喜的是这个问题的答案是“Yes”。（当然只有在某些条件下）
为了举例说明，让我们假设你刚做了张sell单，然后你在观察接下来会发生什么。让我们思考一下这种情形。当然我们不可能百分百去预测接下来的行情走势。那么关于未来的市场方向我们可以说什么？除非你是经验极丰富的交易者。但是，此时，我们有一条仅只有一条可靠的信息，那就是这个市场最终会选择方向，不是现在价位往上就是往下。选择方向可能要用一天，一周甚至一个月的时间但是市场最终还是要向上或向下波动的。
我们可以利用这条可靠的信息变成我们的优势。下面是做法：
在任何时间点，任何价位，我们都可以开buy或者sell单，然后随着市场的波动开出新的单子。因此，当第一笔交易是一张sell单时而市场朝反方向波动了几个点时，我们可以开出一张buy单，反之亦然。当做这种解套对冲时，我们也可以计算到原定的止盈点位需要做多少手数来平掉之前开的单子亏损的，同样也要计算出在原定的止损点位需要做多少手数。通过做一些简单的数学计算我们可以很容易发现我们新开的单子手数不是总需要比之前的单子手数大的。这就比马丁策略好很多，马丁的话几张单子就会让你的手数变很大。
以上图为例，理想环境下，不考虑舍入误差，点差，滑点等…
对冲目标是不亏不赚全平的话
情景一：行情往上到达A价位，
S.1=-200点*0.100手=-200$
B.2=+150点*0.133手=+200$
S.3=-200点*0.066手=-132$
B.4=+150点*0.088手=+132$
总计=0$
情景二：行情往下到达B价位，
S.1=+200点*0.100手=+200$
B.2=-250点*0.133手=-332$
S.3=+200点*0.066手=+132$
总计=0$
所以不论行情是往上走还是往下走，最终可以达到盈亏平衡解套平仓的。
当然关于这个交易方法论会有些限制。比如我们需要确保我们我们开的那些单子不会用光可用保证金，万一市场方向改变的时候我们用来开新的单子。所以这意味着我们只需要交易很小的手数（除非你有10万美元账户），比如用1个标准手的1/10，也就是0.1手，但是也不要太小手数，像0.01手就太小了。另外，我们的账户规模大小需要足够大以应对净值回撤。止损线和止盈线的设置也要很小心，才能使对冲单手数最小。我们还需要确保系统在市场震荡时，几次对冲开出后还能正常运作。再者，我们需要加入一些算法来修正，考虑到价差、滑点、隔夜利息和佣金。我们还加了止损机制来保本，而一旦当我们预设的止盈目标达到，就自动平掉所有单子。
当你手动开仓或是根据某一个现有交易体系开仓后，这种类型的对冲交易可能有潜在的成功解套机会。那么这种交易有多少风险呢？取决于几个因素：账户大小VS开仓手数，价差和滑点，选择的对冲线等。正如我之前说的，最重要的是避免震荡行情以及保证我们的账户有足够的可用保证金来开新的对冲单。否则这个系统就可能导致亏损。
进阶版
这个系统最大的问题是遇到震荡行情，那么每当价格走到我们设的对冲线时，这个EA就会一直开单。最糟糕的情况是可能会开10多单。这将会完全占用光可用保证金并且会造成无限开仓平不了的循环。所以我们进行了改进，引入了一个动态止盈机制，每次新的对冲单开出后，不断调整止盈线来更接近市场行情。为此，EA中设定的止盈目标要不断降低，这将会增加成功解套的机会。
以上图为例，理想环境下，不考虑舍入误差，点差，滑点等…
对冲目标盈利下降10个点的话，
情景一：行情往上到达A价位，
S.1=-200点*0.100手=-200$
B.2=+150点*0.143手=+250$
S.3=-200点*0.083手=-166$
B.4=+150点*0.108手=+162$
总计=+11$
情景二：行情往下到达B价位，
S.1=+200点*0.100手=+200$
B.2=-250点*0.143手=-358$
S.3=+200点*0.083手=+166$
总计=+8$
改进后，每张对冲单的止盈目标设为第一张单子止盈点位-10个点，也就是第一张单子止盈为200点的，后面的对冲单止盈就设为190点，这样，会使手数比改进前变大一点，但是，可以更快解套，获利更多！在大多数情况下，我们是需要获得一些盈利来抵消掉舍入误差，点差，隔夜利息和佣金等损失。
关于风险
世界上没有一个系统是完全零风险的，即使设计得再精细，所幸，只要使用得当，这套系统的风险是可控的，亏损的可能性很小，即使亏损，损失也是小幅可控范围。
经过计算，以上图为例，如果极端情况下，开了10单还平不掉，而你账户的可用保证金已经用完了，那么你最终的损失是1028.81$。
也就是最多10%的亏损，这点风险换来的之前十次的解套机会！这是针对小账户而已，账号规模越大亏损概率越小。
TIPS：起始手数要小，不同于马丁策略，每次开的对冲单不必比是前一单的翻倍。
确保账户有足够的保证金可以在行情没朝我们期待的方向走时，可以继续开单。
希望大家可以理解对冲交易的原理，有量化基础的交易者可以优化之，最后，祝大家交易顺利！
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