01金融机构的失败内控案例分享

*内外部欺诈

金缕玉衣--外部诈骗    HX银行IT案-内部欺骗  NY银行39亿票据案-内外勾结欺诈  PF银行XX分行案--系统性欺诈

信用风险 系统风险 操作风险 流通风险

*系统性欺诈大案

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02新业态下的产品风险（产品风控）

财富（个人客户 高净值 私人银行） 资管（资产管理行业 标准化债券管理） 投行（大资金管理）

**《非标转标的大趋势》可流通，可分散风险，可定价

非标资产的大类区分：信托计划，集合理财，私募基金，基金专户，其他

标准化债权是指：有交易市场，有公允价值，流动性较高（无法同时满足上述三点，就归如非标）

***资产池的合规与穿透

1）信用风险不透明导致“买者自负”较难实现。信息不透明，与买者自负，是天然矛盾的。

2）期限错配导致流动性风险。非标资产一般期限1-3年，甚至更长，但理财产品期限以1年以内的居多。

3）缺乏公允定价，容易滋生利益输送空间。缺乏公开市场的公允价值，因此一般用估值模型确定价格，存在被操纵的可能。

***非标资产的价值和风险识别

巴塞尔模型 对资产风险的管理！！！！

非标工具的流动性危机

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03FRM证书在职学习的难题和对策