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金融机构中的风险乱象

金融机构中的风险乱象

作者: 寻宝记_楠哥 | 来源:发表于2020-06-18 16:06 被阅读0次

01金融机构的失败内控案例分享

*内外部欺诈

金缕玉衣--外部诈骗    HX银行IT案-内部欺骗  NY银行39亿票据案-内外勾结欺诈  PF银行XX分行案--系统性欺诈

信用风险 系统风险 操作风险 流通风险

*系统性欺诈大案


02新业态下的产品风险(产品风控)

财富(个人客户 高净值 私人银行) 资管(资产管理行业 标准化债券管理) 投行(大资金管理)

**《非标转标的大趋势》可流通,可分散风险,可定价

非标资产的大类区分:信托计划,集合理财,私募基金,基金专户,其他

标准化债权是指:有交易市场,有公允价值,流动性较高(无法同时满足上述三点,就归如非标)

***资产池的合规与穿透

1)信用风险不透明导致“买者自负”较难实现。信息不透明,与买者自负,是天然矛盾的。

2)期限错配导致流动性风险。非标资产一般期限1-3年,甚至更长,但理财产品期限以1年以内的居多。

3)缺乏公允定价,容易滋生利益输送空间。缺乏公开市场的公允价值,因此一般用估值模型确定价格,存在被操纵的可能。

***非标资产的价值和风险识别

巴塞尔模型 对资产风险的管理!!!!

非标工具的流动性危机


03FRM证书在职学习的难题和对策

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