撸了一个香农版的网格（波段）策略，也顺便给大家介绍一下我最喜欢的botvs的参数调优、批量回测功能。
香农不用多介绍，大名鼎鼎的《信息论》作者，他的理论开启了计算机时代。
网上有一个版本的传说，他是网格策略的提出者。
小码哥认为他的方法是所有网格策略中最简单的，能一句话说清楚：永远保持钱和币的价值是1:1
假设一只股票从1块涨到了2块，然后又从2块跌倒了1块，你该怎么做呢？ 如果你准备投资200块，香农的秘笈是，你拿100块买股票，另外100块空仓，然后你要干的事情就是维持股票市值和现金的总金额的相等就可以了，例如等到100块股票涨到200的时候，你一共有200股票加100现金，总资产300，那你就卖掉50块钱股票，于是你手上有150块股票，150块现金，等到股票跌倒1块的时候，股票市值只有75了，但是你的总资产竟然有225！ 如果股票先下跌再涨回来，结果是一样的，你都妥妥地赚到25块钱！
所以我们就按照他的这个简单的方法写一个策略，用在BCH/BTC这对冤家上试试。
策略就是不停的检查的持仓的BCH的价值与账户里剩下的BTC价值相等，如果不相等了，就买/卖，让它们保持平衡。
策略里面会涉及到一个参数：minBalanceLimit。这个参数是设置波动幅度（价值差）如果小于这个阀值，就不操作了。
这个参数如果设得太小，小幅波动就触发买卖，可能导致交易次数过多，赚的钱都变成手续费给交易所了。
如果设得太大，可能吃不到小幅波动的收益，也会影响最终的效果。
所以我们需要回测这个参数取不同的值的时候，最终的收益是什么样的。
多说一句，很多量化平台都没有自定义参数的批量回测功能，botvs做的很贴心（这里要谢谢Zero同学）。
【如图】可以通过简单设置调优参数的最小值，最大值和步长。系统就自动把这些值都跑一遍，最后生成一个报告。
从报告里我们能看出，阀值越小，交易次数越多，这也是符合我们预期的。
想要代码的，可以给我私信留言
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