Python版单平台均衡策略

JavaScript版

策略地址：https://www.fmz.com/strategy/345

本期文章，我们来一起练习移植一个简单的JavaScript策略。通过移植策略，更加熟悉发明者量化交易平台接口的调用，了解在平台开发策略时不同语言的略微差别，其实JavaScript版策略与Python版策略差别非常小，因为接口调用基本都是一样的。

策略说明

引用自JavaScript版的说明：

这个需要建仓，比如账户有5000块钱，跟1个币，如果币的价值大于账户的余额5000了并且差价超过阀值，比如币现在值6000块钱，就卖掉(6000-5000)/6000/2个币，说明币升值了，把钱兑换回来，如果币贬值了，比如4000块钱了，就买入(5000-4000)/4000/2个币, 币跌的时候买一些回来，如果再涨了，就再卖掉，好像天平一样，两边不同的对冲，所以我命名为均衡策略

策略原理非常简单，JavaScript版本的代码也并不长，只有70多行。移植成语法更加简练的Python语言策略，代码更加减短，非常适合初学者学习，在发明者量化交易平台上有大量开发者分享的代码，语言支持JavaScript/C++/Python等，所以多掌握一门开发语言，不仅对于学习、研究、开发策略都是很有帮助的，并且也能更加熟悉的了解平台的各个API接口。

策略代码

'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''

InitAccount = None

def CancelPendingOrders():
    ret = False
    while True:
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        if len(orders) == 0 :
            return ret

        for j in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id)
            ret = True
            if j < len(orders) - 1:
                Sleep(Interval)
    return ret 

def onTick():
    acc = _C(exchange.GetAccount)
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    spread = ticker.Sell - ticker.Buy
    diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2
    ratio = diffAsset / acc.Balance
    LogStatus("ratio:", ratio, _D())
    if abs(ratio) < threshold:
        return False
    if ratio > 0 :
        buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision)
        buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision)
        if buyAmount < MinStock:
            return False
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio)
    else :
        sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision)
        sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision)
        if sellAmount < MinStock:
            return False 
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio)
    return True

def main():
    global InitAccount, LoopInterval
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
    while True:
        if onTick():
            Sleep(1000)
            CancelPendingOrders()
            Log(_C(exchange.GetAccount))
        Sleep(LoopInterval * 1000)

代码开头的

'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''

是回测配置，意思就是回测配置（设置）以代码的形式保存了下来，回测时自动按照这个设置配置。这部分可以删除，删除了，回测时就需要手动在回测页面上设置回测配置信息了。
参考：https://www.fmz.com/bbs-topic/859

该策略的参数和JavaScript版本的完全一致，策略代码也是逐句移植，程序结构未改变，可以逐句对比，看下不同语言写的策略的区别之处。

回测

参数配置

统计数据

策略地址:https://www.fmz.com/strategy/183374

策略仅供参考学习，回测测试，有兴趣可以优化升级。