在币圈的搬砖套利行为里,核心的问题并不是怎么搬,而是搬什么。单个币对的交易价格走势很容易看,单个交易所多种币对的交易价格走势也不难比对,但是如何在不同的时间范围内,在多个交易所之间,考虑多种不同的币对,动态地比较各种可能的交易策略,并有科学的指标来评价、比对各种交易策略就不是一件简单的事。
于是本文的智能对冲策略平台就解决了这个问题:实时、高效、动态地筛选、比较过去一段指定的时间内多种交易策略的走势,以给用户在未来对冲策略的决策作出参考和辅助。
数据采集
在每小时采集一次的频率,从非小号上采集189个交易所共计5634个交易所实时的数据。数据字段结构如下:
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交易所名称
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币名称
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交易对
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交易价格(cny)
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成交量
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成交额
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占比
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数据采集时间
交互式数据分析仪表盘
单币对多易所历史走势对比
用户可选择一个币对、多个交易所以及指定时间范围,仪表盘自动展现该币对跨交易所间价格走势对比,同时展现交互式可视化图形和交互式报表。
![](https://img.haomeiwen.com/i1932359/b5131313f0bb11b9.png)
自助式策略探索报表
交互式报表展现指定的币对在过去24h内在任意2个指定的多个交易所之间,各种可能的价差排行,其中指定的币对包括以USDT
,BTC
,ETC
,BCH
为基的1200种币对,指定的交易所包括:火币Pro
,OKEX
,ZB网
,Bitstamp (Ripple Gateway)
,HitBTC
,币安网
,CoinOne
,Bitfinex
,BitHumb
,李逵
,币蛋
,B网
,计算的指标包括:2交易所间价格累计逆转次数
,2交易所间价格的残差平方和
,2个交易所的交易量
。
用户可自助式地设定各个指标的阈值,并搜索、排序,并且选择一组交易种类,观察其在过去一段时间内的走势。
![](https://img.haomeiwen.com/i1932359/e3ae786a05df91a8.png)
![](https://img.haomeiwen.com/i1932359/b3a38db4828449ed.png)
自动对冲程序
根据用户选定的交易策略,通过调用火币Pro等交易平台的API,实时检测交易所指定币的买卖价格,并计算对冲的利率,超过用户设定的阈值后,则通过交易所的API自动进行程序化交易。
商业价值
本平台在2018年3月初帮助用户选择了XEM/BTC、XEM/USDT在火币Pro和OKex的交易策略,通过对冲,24h内赚取了约0.6%的利润。
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