1、单边策略（short put）且裸头寸（naked position）风险非常高。
2、niederhoffer的投资策略有两项假设缺陷：一是风险分布成正态分布，忽略了尾部事件的存在，实际情况是存在左偏肥尾的分布，这里形成了模型风险。第二个错误是假设大概率会有小额盈利（small profit over 按extended period），小概率会发生较大的亏损（small probability for a major loss），即认为小概率事件是不会发生的。
经验教训（lesson learned） 1、单边策略（short put）且裸头寸（naked position...
事件经过及主要策略（casebriefing） 1、主要策略（naked position）：实施一种单边策略，做...
二、模型风险及案例 1、模型定义：模型风险可以是理论研究上的模型，也包括统计学可以实证证的模型。 2、模型风险：因...
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本文标题：FRM(金融灾难事件—niederhoffer）2
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