高频交易设计梳理及一些感想

以下内容比较偏技术，对币市高频交易有兴趣的开发者可以一起学习、探讨。

最常见的高频交易就是按设定的规则进行快速的进行低买高卖，比如在一段时间内，币价格从高点下跌5%就买入，然后等待有5%的盈利，就卖出。 这类简单的止盈止损的功能很多交易所目前都支持，为让赚取的利润尽可能最大化，一般都会考虑加上买入、卖出的回调机制， 比如买入时设置回调比例是0.5%，意思是价格达到买入的下跌幅度后，先不进行买入，而是从最低价再上涨0.5%才进行买入操作，这样可以捕捉到一些速跌行情，让自己的持仓成本更低。 举个简单的例子，比如设定买入跌幅是5%,对应的回调是0.5%，当价格一直下跌，即使下跌到10%，如没回涨，那还是不会去买入，只有当价格止跌了，并回涨超过最低价的0.5%，这时才会触发买入操作。 同样在卖出时，回调功能也有让自己卖出更高价格的作用。

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开发一套软件系统的过程，感觉很像造房子，架构师类似于是那个画建筑设计图纸的人，把房子的整体建筑效果，细节都在图纸上展现出来，标注了尺寸，形状，甚至使用的材料，而建筑师只要拿到图纸，按图所示施工即可，所谓的码农称谓的确比较形象。 但国内研发公司很少能看到这样分工，实现一套系统相对靠谱有效的方法是先用伪代码按线性的方式把整个过程梳理出来，得到系统运行的简要流程图，然后再尝试做模块化抽象，分拆出独立模块，明确各模块的输入、输出，再对整理出各模块的交互逻辑。 对于习惯于边想边写代码的同学来说，这个转变会有些难度，因为伪代码不能运行，不可以实时反馈效果，需要凭自己的思维去理解整个过程。 但从另一方面，如一个开发拿到了详细的开发设计图，因为整个实现细节都已在设计图纸上，开发这时的工作就很像建筑工人，不需要加入自己的想法，处于这一层的工作相对枯燥，缺乏创造性，将来很容易被人工智能代替。 开发设计图可以是跨编程语言的，会这种能力的人不需要懂C++，Java，.net ...，最后由人工智能程序生成支持各类语言的SDK，那将会极大的提高软件的生产效率。

以下是高频交易设计的初稿，欢迎一起交流。

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