之前采用传统网格策略在价格区间内分层级挂单,然后产生对冲单进行套利。可是一个价格只能进行一次对冲套利,当一套网格策略执行完成后没法自动进行下单,而且对于价格震荡的时候又错失了套利的机会。
在网格策略的基础上,新增循环下单策略,当一笔对冲单成交后,开始监听行情,如果行情震荡回到了刚刚对冲单的价格,那么再在这个价格上开启一笔新的对冲单。
上线后效果明显,上线24小时,成交近300笔,成交概率和成交笔数得到显著提升。
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下周计划:研究对数收益趋势判断,进行数据回测分析。
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