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套利系统1.0进度

套利系统1.0进度

作者: 程序员大叔日记 | 来源:发表于2018-06-14 15:47 被阅读0次

    之前采用传统网格策略在价格区间内分层级挂单,然后产生对冲单进行套利。可是一个价格只能进行一次对冲套利,当一套网格策略执行完成后没法自动进行下单,而且对于价格震荡的时候又错失了套利的机会。

    在网格策略的基础上,新增循环下单策略,当一笔对冲单成交后,开始监听行情,如果行情震荡回到了刚刚对冲单的价格,那么再在这个价格上开启一笔新的对冲单。

    上线后效果明显,上线24小时,成交近300笔,成交概率和成交笔数得到显著提升。


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    下周计划:研究对数收益趋势判断,进行数据回测分析。

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