消息结构体

typedef struct tagMSG
{
    HWND hwnd;      //窗口句柄。
    UINT message;   //消息类型。
    WPARAM wParam;  //32位附加信息。
    LPARAM lParam;  //32位附加信息。
    DWORD time;     //消息发送时间。
    POINT pt;       //消息发送时，鼠标所在位置。
} MSG;

消息队列

消息队列有两种，分为系统消息队列和应用程序消息队列。产生的消息首先由Windows系统捕获，放在系统消息队列，再拷贝到对应的应用程序消息队列。

消息循环

消息循环会不断检索自身的消息队列。每有一个消息，就用GetMessage()取出消息。

while(GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) //Windows消息循环。
{
    TranslateMessage(&msg); //翻译消息，如按键消息，翻译为WM_CHAR
    DispatchMessage(&msg);  //分发消息到对应窗口
}

当用户运行一个应用程序，通过对鼠标的点击或键盘按键，产生一些特定事件。由于Windows一直监控着I/O设备，该事件首先会被翻译成消息，由系统捕获，存放于系统消息队列。经分析，Windows知道该消息应由那个应用程序处理，则拷贝到相应的应用程序消息队列。由于消息循环不断检索自身的消息队列，当发现应用程序消息队列里有消息，就用GetMessage()取出消息，封装成Msg()结构。如果该消息是由键盘按键产生的，用TranslateMessage()翻译为WM_CHAR消息，否则，用DisPatchMessage()将取出的消息分发到相应的应用程序窗口，交由窗口处理程序处理。Windows为每个窗体预留了过程窗口函数，该函数是一个回掉函数，由系统调用，应用程序不能调用。程序员可以通过重载该函数处理我们”感兴趣”的消息。对于不感兴趣的消息，则由系统默认的窗口过程处理程序做出处理。

windows消息循环的详细过程：

我们创建完win32应用程序，当用户通过对鼠标，键盘操作应用程序时，由于Windows一直监控着I/O设备，该事件首先会被转化成消息，由windows系统捕获，存放于系统消息队列。
Windows系统知道该消息应由哪个应用程序处理，然后拷贝到相应的应用程序消息队列。同时将该消息从系统消息队列中删除。
应用程序的消息循环不断在执行，此时，调用GetMessage()从消息队列中查找消息，发现了该消息，GetMessage()将返回一个正值，并获取到了该消息Msg；PS:如果消息队列为空，程序将停止执行并等待(程序阻塞)。
然后取出消息(Msg)并将其传递给TranslateMessage()函数，这个函数做一些额外的处理：将虚拟键值信息转换为字符信息。这一步实际上是可选的，但有些地方需要用到这一步。
上面的步骤执行完后，将消息MSG传递给DispatchMessage()函数。DispatchMessage()函数将消息再给windows系统，由windows系统找到目标窗口并分发给该窗口，调用消息对应的窗口过程函数，既窗口的WinPro函数，让WinPro函数处理。WinPro函数可以允许我们对不同的消息做特定的处理，若不处理的话，则会调用DefWindowProc函数，做默认处理，所以为什么默认代码中WinPro的类型是CallBack(回调)，因为不是我们主动调用的，是系统回调的
一旦一个消息处理完成，窗口过程WinPro函数返回，DispatchMessage()函数返回，应用程序的消息循环继续while循环，Window系统继续监控各类消息，重复上述步骤

参考：Windows消息循环机制