今天和大家分享的文章，是以在量化投资中经常会遭遇的一些小问题为出发点，之后逐步的深入思考量化投资的几个基本方法与原则。
特地制作了些问、答，希望可以让大家快速认识和了解到量化交易。
量化交易其实干了两件事情：
①建立数学模型（人）
②根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出（计算机）
其中第一步由人来完成，第二步由计算机来完成。
平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步：计算机根据预先编写的程序，判断何时应该买入或者卖出。
因此可以简单的认为：计算机程序 ≈ 机器人。
量化投资相关问题分析与回答：
1： 什么人适合做量化交易？
其实所有币圈的人都适合，因为稳定长久赚钱不是靠运气，而是靠大概率，找到一套适合自己的买卖策略才可以稳定赚大钱。
长期持币、能够无视短期价格波动的专家级客户当然也很适合
2： 量化到底能帮我们做哪些事情？
我认为第一是帮我们选币。第二，选择这些币之后，低风险的价值币作为主力配置；高风险的概念币作为卫星配置。这些币到底做趋势、做套利还是做反转，不能够简单地用个人经验去做。
3:币圈量化有哪些特点？
币圈量化特点是24小时交易，全年无休，而且各大交易所都非常友好地想尽一切办法让你去提高交易量，并且有这么多交易所提供做量化的机会。它不像传统交易所，因为有国家牌照的限制在金融行业高高在上，甚至为了政治正确阻止交易，比如说像股指期货被关停。这些在币圈不可能出现。
4：弄清楚我们赚的是那一部分的钱
因为价格有波动，所以就为收益提供了空间。所有的收益都来自于市场不同参与方对标的价值看法的时空错位。而波动又分为三类：
1)系统性波动
2)相对性波动
3)交易性波动
系统性波动是指日线，周线，甚至月线的波动。相对性波动是指不同的品种之间存在的价格差之间的波动。交易性波动是指分钟线上面的波动。
每一种投资，都是挣的上面某一种波动的钱，量化交易策略的种类很多，包含了上面三种波动。在做的时候我们也要明白，做的这个类型的交易，赚的是哪一部分的钱。
5:币圈量化投资成功的关键是什么？
币圈量化投资成功的关键，第一是数据，第二是策略，这两个最重要。目前做量化交易最大的困难就在于数据。一是目前还没有看到币圈有类似于万德或彭博、能提供完整交易数据的；二是缺乏一个量化交易回测平台。所以现在量化交易，很多人往往直接利用交易所的API，但那个只能做些比较简单的东西，没办法做大规模回测。
首先需要了解的是需要做什么样的组合落单，Botquant提供了较为丰富的下单API，可以将软件当做为交易所客户端进行交易，提币功能，自动化下单套利等... 提供100多个交易所高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于快速实现、使用自己的量化交易策略。
6:收益方面、安全性方面哪个更有优势?
量化对冲产品在收益方面和安全性方面都有优势，属于风险和收益高度匹配的高性价比产品。
7:量化对冲风险控制是如何做的？
量化对冲，故名思意，有量化，有对冲，对冲本就是一种风险控制（控制整体市场的风险），量化是一种严格的、利用计算机、利用程序的选币模式（控制的是人性的 贪婪恐慌风险），另外量化对冲产品也设有预警和止损线，而且设置的较高（市场中性策略的量化对冲产品中，触及止损线的产品极少）。
8：哪些币套利空间大？可以推荐吗？
1.如果选择策略是 搬砖套利 的策略。那么币种应该选择竞争不大并且交易比较活跃的品种，例如ETH，ADA等等… BTC这种非常主流的品种因为比较多机器人搬砖，竞争比较激烈，收益相对于别的品种会少一些。建议您多尝试些品种。
2.如果选择策略是 智能网格 的策略。那么币种应该选择成交比较活跃的品种，能够经常上下震荡的品种。这样利润才会比较多。另外交易所手续费越是便宜，网格效果越好。Hitbtc交易所挂单手续费为0。
9：如何部署资金
1. 搬砖建议是钱币比为1:1（即每个交易所的每一个币都平均分配），因为一个买进要对应一个卖出。钱币对等资金使用率是最大的。
:10：资金部署多少
1：搬砖策略：理论上搬砖不限最小资金，如果资金过大（10个BTC以上），建议分开品种、交易所和机器人进行搬砖，这样可以让资金利用率和交易机会提高。
2:网格策略：网格策略跟资金多少没有关系，资金大，你单次下单数量就调大，反之调小。根据自己激进程度。
量化交易的好处：
1 能够避免主观臆断
通过把自己的想法用程序实现出来变成可量化的策略，只通过计算机对策略进行计算来发出信号进行买卖，把自己从决策前沿抽身出来。
这样就能避免交易被人性中的弱点，比如贪婪、恐惧、自负、虚荣等负面心理影响。前面故事里的例子，就不会再出现了，因为计算的结果肯定只有一个。
2 能够验证交易策略是否可行
以前，我们有一个交易Idea的时候，通常也会去回测，但人工的回测往往会关注到成功的例子，而对一些失败的样本视而不见，并且人工来做，耗时耗力，很难快速完成。
通过把交易思想量化，用计算机程序实现出来，我们可以非常方便的进行历史回测，而且一切都有统计数字，不会因为主观的偏好而漏掉任何样本。这让我们能够更清楚的认识到，自己策略是否可行。
3 能够确保交易的执行
我们经常会碰到这样的情况，行情超出了我们的心理预期，而根据策略，应该是要进行操作的，但我们下不去手。
不管是止损还是顺势加仓，都是要逆人性的，很多时候我们一犹豫，机会就错失了。而量化交易不存在这个情况，机器从计算到执行，几十毫秒就能完成，机器也不会有任何心理负担。
4 能够让我们收获自由
量化交易，尤其是中低频的量化交易，是不怎么需要盯盘的，也就是你的时间会比较自由，但是这种自由的代价同样很高，你必须有：绝对的自律+控制自己的欲望。每天都必须要投入大量精力进行研究，而且不分工作日和周末。
量化的策略是需要不断迭代和优化的，如果认为可以一劳永逸，那就是失败的开始。市场竞争很激烈，越来越多的高手涌入这个市场，特别是这两年美国股市波动率低，华尔街的量化基金在走下坡路，而国内的私募爆发式增长，很多牛人回国发展，推动了整个行业的进步。
如果还有不懂的请直接评论或者私聊，博特量化都会及时为你解答，且行且珍惜，熊市愿与你们同行。
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