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时间序列|联立方程模型的识别

时间序列|联立方程模型的识别

作者: 5a41eb2ceec6 | 来源:发表于2019-02-10 11:08 被阅读23次

一、识别的概念

(一)为什么要对模型进行识别?

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2

例如:


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4

(二)识别的定义

1

上述识别的定义是针对结构方程而言的。

模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的,则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来,如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程,则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。

恒等方程由于不存在参数估计问题,所以也不存在识别问题。但是,在判断随机方程的识别性问题时,应该将恒等方程考虑在内。

(三)恰好识别与过度识别

  • 如果某一个随机方程具有一组参数估计量,称其为恰好识别;
  • 如果某一个随机方程具有多组参数估计量,称其为过度识别。

二、从定义出发识别模型

(一)定义识别

均衡模型和简化模型
参数关系
参数关系

(二)模型识别

例1

1
2

例2

1
2

例3

1
2

例4

1
2 注意

如何修改模型使得不可识别的方程变成可以识别?

  • 在其它方程中增加变量
  • 在该不可识别方程中减少变量
  • 必须保持经济意义的合理性

三、结构式识别条件

  • 直接从结构模型出发
  • 一种规范的判断方法
  • 每次用于1个随机方程
1
2

例如:


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5
6

四、简化式识别条件

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例如:


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五、实际应用中的经验方法

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参考资料:
联立方程计量经济学模型的识别

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