十七、投资组合收益和收益的方差

作者: walleipt | 来源:发表于2021-05-02 09:01 被阅读0次

投资组合收益和收益的方差

投资组合收益

公式：

$E(R_{p})=w_{1}E(R_{1})+w_{2}E(R_{2})+...+w_{n}E(R_{n})$ 。

实例：一个投资组合的收益计算 image

使用python计算 image

收益的方差

协方差

公式： $Cov(X,Y)=E[(X-μ_{x})(Y-μ_{y})]$ 。

概述：

如果协方差为正，说明X，Y同向变化，协方差越大说明同向程度越高；如果协方差为负，说明X，Y反向运动，协方差越小说明反向程度越高。描述了一个变化关系；（参考：https://www.zhihu.com/question/20852004）

image

                ![image](https://img.haomeiwen.com/i3508787/14ec1019ac6e5091.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)

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十七、投资组合收益和收益的方差

投资组合收益和收益的方差

投资组合收益

公式：

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收益的方差

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公式： $Cov(X,Y)=E[(X-μ_{x})(Y-μ_{y})]$ 。

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