统计领域为我们提供了很多工具来实现机器学习目标，不仅可以解决训练集上的任务，还可以泛化。点估计试图为一些感兴趣的量提供单个”最优”预测。 一般地，感兴趣的量可以是单个参数，或是某些参数模型中的一个向量参数，例如线性回归中的权重，但是也有可能是整个函数。
为了区分参数估计和真实值，我们习惯将参数 的点估计表示为
。
令 是
个独立同分布（i.i.d.）的数据点。 点估计或统计量是这些数据的任意函数：
这个定义不要求 返回一个接近真实
的值，或者
的值域恰好是
的允许取值范围。 点估计的定义非常宽泛，给了估计量的设计者极大的灵活性。 虽然几乎所有的函数都可以称为估计量，但是一个良好的估计量的输出会接近生成训练数据的真实参数
。
现在，我们采取频率派在统计上的观点。 换言之，我们假设真实参数 是固定但未知的，而点估计
是数据的函数。 由于数据是随机过程采样出来的，数据的任何函数都是随机的。 因此
是一个随机变量。
点估计也可以指输入和目标变量之间关系的估计。 我们将这种类型的点估计称为函数估计。有时我们会关注函数估计（或函数近似）。 这时我们试图从输入向量 预测变量
。 我们假设有一个函数
表示
和
之间的近似关系。 例如，我们可能假设
，其中
是
中未能从
预测的一部分。 在函数估计中，我们感兴趣的是用模型估计去近似
，或者估计
。 函数估计和点估计参数
是一样的；函数估计
是函数空间中的一个点估计。
估计的偏差被定义为：
其中期望作用在所有数据（看作是从随机变量采样得到的）上， 是用于定义数据生成分布的
的真实值。
我们有时会考虑估计量的另一个性质是它作为数据样本的函数，期望的变化程度是多少。 正如我们可以计算估计量的期望来决定它的偏差，我们也可以计算它的方差。 估计量的方差就是一个方差
其中随机变量是训练集。 另外，方差的平方根被称为标准差，记作 。我们可以使用均方误差权衡偏差和方差：
偏差和方差的区别与权衡
偏差和方差度量着估计量的两个不同误差来源。 偏差度量着偏离真实函数或参数的误差期望。 而方差度量着数据上任意特定采样可能导致的估计期望的偏差。
- 偏差，对象是单个模型，期望输出与真实标记的差别（可以解释为描述了模型对本训练集的拟合程度）
- 方差，对象是多个模型（这里更好的解释是换同样规模的训练集，模型的拟合程度怎么样；也可以说方差是刻画数据扰动对模型的影响，描述的是训练结果的分散程度）
我们把模型拟合函数的能力称为模型的容量。
bais_var
从上图可以知道：随着容量的增大偏差随之减少，而方差随之增大，使得泛化误差呈现 U 形。因而，降低偏差或者方差需要针对不同的场景来设计，下面我们以线性回归为例来说明，我们使用了如下的代价函数来评估预测误差：
| 改进策略 | 使用场景 |
|---|---|
| 采集更多的样本 | 高方差 |
| 降低特征维度 | 高方差 |
| 采集更多的特征 | 高偏差 |
| 进行高次多项式回归(增加模型复杂度) | 高偏差 |
| 降低正则化项系数 |
高方差 |
| 增大正则化项系数 |
高偏差 |
网友评论