1.markov区域转换GARCH
篇一
人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验---基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究_赵放
hass对于马尔科夫转换GARCH的定义
本文使用双区制的原因
参考文献之一
篇二
我国货币政策是否关注资产价格基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型王曦
篇三
基于马尔科夫状态转换GARCH模型的汇率波动预测_黄晓芝
篇四
中国铜期货市场最优套期保值比率估计—基于马尔科夫区制转移GARCH模型_彭红枫
本文引入马尔科夫的原因
篇五
马尔科夫状态转换GARCH模型的波动持续性研究—对估计方法的探讨_江孝感
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篇六（自己加）
上证综合指数的马氏性和时间序列模型的组合分析和预测_王新蕾
篇七
基于改进的隐马尔科夫体制转换AR_省略A_GARCH模型的高频数据预测佟杰
篇八
基于马尔科夫状态转移GARCH模型的人民币汇率波动性研究_张冉
篇九
马尔科夫区制转移GARCH模型及其在中国股市数据分析中的应用_金攀
篇十
马尔科夫转换GARCH模型的MCMC参数估计和方法研究马艳青
2.shibor
篇一
上海银行间同业拆放市场杠杆效应基于GARCH族模型的比较研究吴俊
篇二
上海银行间同业拆借利率波动特征分析及预测_周思聪
篇三
上海银行间同业拆借利率的风险度量研究_何堤
篇四
上海银行间同业拆借利率影响因素的研究_张茵
篇五
银行间同业拆借利率的波动性研究_冷琦琪
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