If Unbiased :
-
Linear
yt = α + β1x1 + β2x2t+ut -
Zero Conditional Mean of Error
E[ut|xjk]=0 -
No Perfect Collinearity
-
Homoscedasticity
var(ut|xjk)=δ2 -
No Serial Correlation
cov(ut,us|xjk)=0
If Unbiased :
Linear
yt = α + β1x1 + β2x2t+ut
Zero Conditional Mean of Error
E[ut|xjk]=0
No Perfect Collinearity
Homoscedasticity
var(ut|xjk)=δ2
No Serial Correlation
cov(ut,us|xjk)=0
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本文标题：时间序列分析的Gauss-Markov
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/ggdlaftx.html
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