2019年总算来了的，经历了18年市场的惨淡。金融和实体都很痛苦，会头去看我们所拥有的资产，股票、期货、债券、数字货币等，当然区块链的投资我相信是大家心中的痛。
当然我还是比较乐观的，马云说过一句话，快坏消息是经济不好,好消息是所有人都不好。今天跟大家分享一些程序化自动交易（量化交易)的一些心里话,资产管理的核心是帮客户赚钱。
这句话听起来像废话，但本人对这句话中间的辛酸苦辣有真正的体会。我们举个例子分析一下几类资产，比方说股票，里面现在主流还是以分析上市公司基本面那些价值派为主。期货呢，也是研究库存供需为主的，到了数字货币不一样，它没有太多基本面，主要还是一个消息链，而且是7×24小时交易的。数字货币里高频程序化是最主流的方式。
投资哪里有圣杯:
任何投资策略有自己适应才能赚钱的，随着市场进化，一定要改变自己的策略，未来都是机器人在抄币的时候，量化不一定能赚到钱，所以2019请大家抓住小趋势。
熊市下量化赚钱的根本:
跟打麻将一样你水平高，肯定也有赢有亏，在区块链的衍生品里面，我们也可以发现一个比较有意思的现象，现在在这个圈子里面，以早期板砖套利为主的，程序大赛拿过全球奖的，他们在2016、2017年币圈赚了很多钱，2018年就不赚钱了，所以未来的市场其实肯定是既懂IT，又懂衍生品，这样的团队才可以在市场长期赚钱。
量化赚钱其中的一个要素波动率
举个例子，比如说期货，不知道在坐多少是做过的，2015年的股指期货是所有做量化人最怀念的，那一年里面很多做的团队还是有不少都财务自由了，3个俄罗斯人，在2015年在市场里面用几千万赚走20个亿，这是市场波动率，那一年波动非常大。当市场波动大的时候，你不管是你是做趋势、套利、高频也好都可以赚钱，当市场没有波动的时候很多都不能赚钱。大家进入币圈很幸运的，微微波动率很大的。
统计套利加CTA趋势跟踪的多策略组合收益风险比最佳。CTA策略大家做过的像11月份、12月份收益非常好，但是在10月份它的收益就比较差，但是，套利不管什么行情多少都可以赚钱，这两个策略相关性不高，这两个组合可以提高比较好的效果，现在给我们资方按照这样的配比，30%CTA，70%做套利。
讲收益之前一定明确能承受多少风险
投资里面有一个不可能三角叫收益、风险以及容量。高收益低风险的策略有没有？其实还是有的，就是高频的策略，但是容量小。团队可以提供做资管的，通常是高收益、高风险，或者低风险、低收益。
有人说给你50个比特币你能做到多少收益？你能承受多少风险我就可以给你做到多少收益。
市场进化比想象更快
投资人要更理性看待数字资产的量化，传统市场高水平团队进入市场，收益率未来会下滑越来越快我们自己也有危机感，还要加紧研发。
还有一条，熊市环境可以选择投USDT赚USDT，因为以我们自己为例，我们做自营我拿人民币换成USDT，然后用USDT套回来，然后做高收益的，高频、趋势等，以这种方式目前的收益率一年做一两倍在这个市场还是很成功，传统市场里面收益率已经很难想象了。
最后，我还是想再提一句就是我们botquant量化软件团队的风格就是，做最适合市场的量化软件，让这个市场里面最能够让投资者得到好处。
对区块链或者币圈量化交易感兴趣的朋友可以关注并转发。
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