KDJ 指标简单实现

今天测试使用KDJ的时候，发现talib上没有这个方法。于是，找公式准备自己实现一遍。

KDJ指标又叫随机指标，是一种短线指标，它是由KD指标发展而来的。

实现步骤

KDJ的实现步骤主要分成三步：
1、先计算“未成熟随机值”，即RSV

image.png

2、求出当日的K值和D值（即计算出RSV值的3日指数移动平均）

image.png

3、计算出J值

J = 3 * D - 2 * K

KDJ简单理解

1、RSV线过于起伏不定，为此根据MA原理，以RSV线为基础，生成一条相对平滑的K线
2、K线是RSV的3日移动平均线，D线是K线的3日移动平均线

KDJ的实现

talib上虽然没有KDJ指标的实现，不过，它实现了KD指标。我们只需要稍微加点逻辑就可以实现KDJ指标。如下：

def talib_KDJ(data, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3):
    indicators={}
    #计算kd指标
    high_prices = np.array([v['high'] for v in data])
    low_prices = np.array([v['low'] for v in data])
    close_prices = np.array([v['close'] for v in data])
    indicators['k'], indicators['d'] = talib.STOCH(high_prices, low_prices, close_prices, 
                                                   fastk_period=fastk_period, 
                                                   slowk_period=slowk_period, 
                                                   slowd_period=slowd_period)
    indicators['j'] = 3 * indicators['k'] - 2 * indicators['d']
    return indicators

在刚开始使用talib计算KD指标时，我不是很理解fastk_period、slowk_period和slowd_period这三个参数是用来干啥的。如果只是传一个周期，那只需要一个参数就行了。而且，我自己实现了KDJ，发现计算出来的值并不相同。

后来，看到下面内容，我才知道talib对KD指标的具体实现，如下：

image.png

上面的FASTK就是RSV，而SLOWK就是K线，SLOWD就是D线，那参数就知道了：

• flask_period: 计算RSV的周期
• slowk_period: K线是由RSV的几日移动平均线得到
• slowd_period: D线是由K线的几日移动平均得到

为了验证正确性，我重新实现了下KDJ，用数据进行验证。我实现的KDJ如下：

def self_KDJ(data, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3):
    #计算kd指标
    high_prices = np.array([v['high'] for v in data])
    low_prices = np.array([v['low'] for v in data])
    close_prices = np.array([v['close'] for v in data])
    fast_k = RSV(data, fastk_period)
    slow_k = talib.MA(np.array(fast_k), timeperiod=slowk_period)
    slow_d = talib.MA(slow_k, timeperiod=slowd_period)
    indicators= {
        'k': slow_k,
        'd': slow_d,
        'j': 3 * slow_k - 2 * slow_d
    }
    return indicators

对应的数据：

image.png

talib对应KD计算出的结果：

image.png
自己实现的KDJ的结果：
image.png

除了前部分默认数据不一致外，从后面计算出结果值可以看出，我们实现KDJ与talib一样。

最后

今天查找KDJ公式时，发现最后的J值公式有两种。一种是J = 3 * K - 2 * D，另外一种是J = 3 * D - 2 * K。后来，使用币安专业版和Okex的指标工具时，发现它们都是使用第一种方式，于是选择了第一种。

参考

随机指标

KDJ指标

量化投资学习【TA-LIB】之STOCH（KD指标）

talib.STOCH计算出的K值和D值，与通达信的有些许差异，是何原因