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论坛回顾 | 赖东:新形势下银行资产负债组合管理

论坛回顾 | 赖东:新形势下银行资产负债组合管理

作者: 泛鹏天地 | 来源:发表于2019-05-22 15:08 被阅读0次

    演讲者:赖东

    泛鹏天地资产负债管理条线总经理

    以下为演讲全文

    各位领导、各位嘉宾,下午好!非常荣幸有这个机会就资产负债管理主题跟大家进行一次分享。

    这个主题最近几年大家关注度非常高,现在新的监管政策和大的市场环境都推动银行不得不搞这一块,今天把最新的研究成果跟大家做一个汇报,有讲的不到位的地方请多多指正。

    三个层面,一是总结一下中小银行资产负债管理面临的难及痛点。二是针对资产负债管理发展及建设阶段。以及资产负债组合管理平台建设组合的方案。

    一、资产负债组合管理难点及痛点

    资产负债组合管理是基于对资产负债表内外头寸的账户组合、资本配置、风险达标,盈利目标的设计,从而前瞻性达到风险和收益多目标平衡、多场景选择最佳经营场景的管理目的。简单来说,资产负债组合管理是对银行资产负债表进行积极的管理,即在满足风险性、效益性、流动性协调平衡的基础上,通过优化资产负债表的组合配置结构,以达到收益水平的稳定和持续提升。

    目前国内商业银行在资产负债组合管理存在的问题主要有以下几点:

    1.管理目标以满足监管、事后分析为主,难以达到前瞻性资产负债组合管理。目前管理方法仍停留在以缺口分析、指标监测、压力测试等方法为主,主要目标为实现监管达标,难以实现风险、资本与收益动态平衡管理;

    2.条线业务部门参与度低,政策难以落地。资产负债管理政策从分析、制定、决策整个环节更多时候由一个部门完成,条线业务部门参与度较低;资产负债委员会作为全行最高决策机构,但日常更多以议事为主,经常出现资产负债管理政策出不了部门或出不了总行,执行落地差强人意;

    3. 资产负债相关管理系统分散,难以达到数据和产品互通,辅助管理决策功能;经过十几年发展,无论出于主动或被动原因,大型银行基本已完成管理系统升级换代,大部分中小行也完成系统建设,但相关系统一般涉及多个厂商产品,多个实施和咨询公司,各个系统及数据相互独立,结果难以直接运用;需要业务部门从多个系统取数,通过多次加工进行分析,结果准确性和实效性难以满足管理需求,系统维护工作及成本较高;

    4.资产负债管理职能发挥制约因素较多,管理绩效难以评价。当前中小银行由于管理理念及业务发展阶段制约,缺乏相应专业人员,普遍存在一个部门兼同业多个处室,一人兼多岗;且资产负债管理工作绩效难以评价,导致该项工作可能有意识无思路,或有思路没有落地方法和人员,从而出现该项工作面临重要不急迫的局面。

    二、资产负债组合管理发展及建设阶段

    从国内银行资产负债管理发展及建设阶段看,一般可以划分成四个阶段,如下图所示:

    图1:资产负债管理发展及建设阶段

    第一阶段为合规管理,核心目标是建立一套报表指标计量体系,实现系统自动化监管报送,减少手工统计工作量,满足监管要求,提高业务部门监管达标意识。

    第二阶段为主动合规管理,该阶段在事后监管报送基础上,建立一套事前动态监管指标预测体系,协同业务条线进行事前主动调控资产负债业务结构,达到动态监管合规,实现监管达标成本最小化。

    第三阶段为资产负债动态组合管理,在该阶段通过整合相关业务系统平台,包含预算管理、流动性及利率风险管理、经济资本、内外部定价管理等,达到数据产品互通,平衡风险、资本和收益,实现动态智能化多经营场景管理决策。

    第四阶段为业务管理与财务管理融合,根据业务条线和分支机构经营场景,赋能前台业务部门,实现多维度客户全生命周期产品、风险、定价组合管理。

    三、资产负债组合管理平台实施方案

    建设资产负债组合管理平台核心在于实现几大层面整合:一是数据和口径层面整合;根据业务管理应用梳理所需要的指标及数据维度信息,按照账户级数据进行加工整合,通过建立资产负债数据集市,实现数据统一口径、统一管理;二是各个管理系统口径整合;建立统一的资产负债组合管理账户册,实现对于各个业务管理系统,如流动性及利率风险系统、资本管理系统、内外部定价管理系统等统一的应用口径;三是业务应用参数整合;根据全行经营战略目标进行分解,综合考虑市场因素,在模拟未来动态应用场景时,实现业务参数统一整合,如未来新业务量、期限结构分布、定价策略等;四是系统平台集成,结果统一智能展现;打破原有各个系统相互独立模式,实现系统平台集成,根据不同应用场景、不同层级用户,动态智能化展示应用结果。

    图2:资产负债组合管理平台建设框架

    其关键难点如下:

    1.如何打破各个管理系统数据相互独立,实现应用口径整合。根据业务应用需求梳理基础应用维度,按照维度进行组合配置,建立一套统一资产负债组合管理口径树,即账户册,实现各个业务管理系统打通,统一系统管理、集成结果展现。

    图3:资产负债组合管理账户册设计逻辑

    2.如何打破各个系统业务参数,实现管理决策方案统一。根据业务应用场景设计管理方案参数,包括经营场景、新增业务策略、风险与收益业务因子敏感度分析、最优组合管理策略四个方面,如下图所示:

    图4:资产负债组合管理业务应用场景参数

    (1)经营情景:包含外部因素和内部因素。外部因素包括宏观经济,监管政策约束、市场利率变化等,该部分是作为管理的重点与难点,也是业务管理最不确定的因素;内部因素包含战略规划中定义各个业务板块发展规划,年度经营目标等;经营情景体系可根据业务经营场景设计,如存款场景、贷款场景、零售银行场景等,可包含单个场景和组合场景的变化,作为业务策略调整的前提。

    (2)新增业务策略:根据日常经营情景体系中的各个情景假设,分别设计未来新增业务组合调整策略。包含多种策略假设,如新业务规模策略、新业务投放节奏策略、期限结构分布策略、存量业务续作策略、新业务定价策略等。

    (3)建立风险与收益业务因子敏感度分析模型:通过业务敏感性分析计算出制约指标的关键业务因子,及其敏感性参数,以便捷测算风险与收益指标变化情况,快速精准识别关键业务因子,合理预测未来指标发展趋势,帮助制定业务决策方案。

    (4)最优策略组合选择:根据不同业务经营场景及业务策略,模拟未来经营方案,在指标约束下,筛选出多种管理策略组合。根据时间的推移,定期进行返回检验,并逐步进行修正。

    四、资产负债组合管理建设实施效果

    1.变“分散管理”为“集中管理”:通过资产负债组合管理平台整合各个业务管理应用系统及管理职能,包括资本管理、流动性及利率风险管理、内外部定价管理等,真正实现动态资产负债配置,平衡风险与收益,管理决策应用目标。

    2.变“被动管理”为“主动管理”:在满足监管达标的同时,基于经营情景出发,解决管理政策难以出部门,难以出总行问题,实现与业务条线、分支机构联动,从原来被动管理向主动管理转变。

    3.变“事后管理“为“事前管理”:通过资产负债组合管理前瞻性分析功能,能够实现对未来流动性和利率风险计量监测,在资本及监管约束下规划未业务发展操作空间,在不同定价策略下对未来收益影响分析;通过定期下达资产负债配置目标和管理策略指导业务操作,实现资产负债管理由过去的事后分析为主向事中、事前管理转变,提升资产负债管理水平。

    以上是我的分享内容,谢谢!

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