风控全流程

全过程：

产品设计-渠道与试运营-目标客户-信用审批-贷中监控-贷后催收

一家互联网金融的利润：
净利润=营业收入-费用-净信用损失-税

费用包括

• 管理费用
• 直接费用
• 运营费用

净信贷损失包括

• 坏账
• 拨备

风险管理关注的是：

• 坏账损失，拨备率
• 运营成本（人力成本，征信成本，委外成本等）
• 营业净收入（利息，延滞金收入）

风险管理体系：

计量工具-决策技术-风险策略管理-额度模型管理-盈利能力预测管理

总结就是：
工具-决策-策略-授信-利润

计量工具包括

风险计量工具：

• 信贷审批（申请评分，学历评分，L评分，征信评分）
• 客户管理（行为评分，征信评分）
• 坏账催收（催收评分，征信评分）
• 反欺诈（神经网络，极端偏离）

营销计量工具

• 收益评分
• 复购评分
• 循环倾向评分
• 流失倾向评分
• 各种营销响应评分
• 时间预测模型
• 偏好预测模型

数据：

• 人行数据
• 外部数据
• 客户授权数据

风险管理决策

• 数据挖掘与客户粉群
• 评分卡
• 多维度评分矩阵
• 最优化驱动

识别问题-识别关键决策以及潜在收益-设计业务框架-搭建数据环境-搭建模拟和策略-调整运营环境和策略-持续优化

1. 产品设计-识别风险／规避风险

2. 贷钱阶段-信用风险评估
   通用拒绝：黑名单；身份存疑拒绝；反欺诈拒绝；策略性拒绝
   高层细分，评分计算：

   
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   分群策略：

   
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3. 贷前阶段-额度策略

   
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4. 贷前阶段-反欺诈

5. 贷中 -增加客户粘度，预警

6. 贷后-策略性催收，成本收益，坏账三平衡

关键词

1. 资产质量五级分类：正常，关注，次级，可疑，损失

2. 逾期率：

• 首贷原始逾期率（金额）：首期贷款逾期金额本金／同期发放金额本金
• 首贷自然逾期率（金额）：大于三天逾期金额本金／同期发放金额本金
• 综合逾期率：当月新增逾期金额／当月新增合同到期金额

3. 回款率
   M0 cycle回款率 ：从逾期率1 +开始催收到30+的回款率

4. 不良
   不良贷款：延期90天以上的账户在时点上的贷款余额
   累计不良率：不良贷款／贷款余额

5. 损失
   损失贷款：冻结账户和延期180天以上在时点上的贷款余额
   累计损失率：损失贷款／贷款金额

6. 转期比
   本月当前阶段月末存量／上月上一阶段月末存量

7. 递延比
   同一资产包转期比的连乘

8. 拨备
   根据各个阶段资产转变成为坏账的可能性，对该延滞阶段的资产余额计提坏账准备金。
   预测方法：sum（各延滞区间计提金额）=sum（各延滞阶段应收账款*各延滞区间计提比例）
   计提比例=各延滞区间向后流转至损失的转期比连乘风险系数

9. 风险跟踪常用报表
   当月分布分析
   趋势分析（月份／月历）