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我当交易员的日子-32老徐的猜想

我当交易员的日子-32老徐的猜想

作者: 阿翔_c64b | 来源:发表于2022-10-01 16:17 被阅读0次

知识点1:比例价差的运用

标的:2017年5月25日,上涨过程,高点一个比一个高,低点一个比一个高,目前在60日均之上

策略:多头回调,比例价差

波动率:平值的买权和虚值一档的买权的隐含波动率,发现市场没有因为下跌而寻找避风港,反而,趁着回调买入虚值认购,这表现在虚值1档的认购IV比平值的IV高了1.02,即7.5%

策略:比例价差

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