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FRM一级复习

FRM一级复习

作者: 佚名anonymity | 来源:发表于2020-07-02 23:28 被阅读0次

线性缩放对四阶矩的影响(Four moments):

1、均值mean:自变量平移与倍增都会影响均值,E(a+bx)=a+bE(X)。但非线性变化不适用此类特性。

2、方差variance:自变量平移不会影响方差,但自变量的倍增会影响数据的离散程度,增大方差,Var(a+bx)=b^2Var(X)。

3、偏度skewness:自变量的线性变化都不会影响偏度,因为偏度的定义式中有标准化的效果,标准化后三次乘方,只会受符号影响。

4、峰度kurtic:自变量的线性变化都不会影响峰度,因为定义式中有标准化的效果,标准化后四次乘方,不受符号的影响

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