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FRM一级复习3

FRM一级复习3

作者: 佚名anonymity | 来源:发表于2020-07-06 22:05 被阅读0次

一元随机变量的分布特性

3、学生t分布:

(1)参数:均值为0,方差为k/(k-2),skewness为0,kurtosis为3*(k-2)/(k-4),其中k为自由度;

(2)从学生t分布中分离出k,即使Variance等于1,原来的分布变化为标准学生t分布,参数变为均值为0,方差为1的学生t分布。

(3)当调整k使其大于2时,同时均值与方差可以再度调整为任何其他的值。

(4)图形,较标准正态分布尖峰肥尾(此时方差与标准正态分布一致),

(5)一般学生t分布(genetalized student’s t):即当均值为u,方差为常数的具备一定自由度的学生t分布,有利于捕捉资产收益的极端值。

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