es期权策略

    买一个星期后到期的 标普指数每周期权( E2C), 同时卖出第二天到期的 期权(EW1).。

    买日历价差的前提是: 第一,期待远期的隐含波动率增加。

    在 持有这一仓位的过程中希望市场在窄幅内波动. 同时隐含波动率不断提高.。

    现在这一策略硕果累累。。。。

    第二天到期的 E Mini 标普指数期权将被迫行权， 因为我们是卖方.。