买一个星期后到期的 标普指数每周期权( E2C), 同时卖出第二天到期的 期权(EW1).。
买日历价差的前提是: 第一,期待远期的隐含波动率增加。
在 持有这一仓位的过程中希望市场在窄幅内波动. 同时隐含波动率不断提高.。
现在这一策略硕果累累。。。。
第二天到期的 E Mini 标普指数期权将被迫行权， 因为我们是卖方.。
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昨天这样策略不错！ 对冲：把es3020～3035put组合策略买进，买进call多一个策略！效果不错！
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本文标题：es期权策略
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/krjskctx.html
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