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每日一题

每日一题

作者: 透明的红萝卜123 | 来源:发表于2019-01-27 23:02 被阅读0次

1、如果线性回归模型中的随机误差存在异方差性,那么参数的OLS估计量是(无偏的,非有效的)
OLS即普通最小二乘法,由高斯-马尔可夫定理,在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。根据证明过程可知,随机误差中存在异方差性不会影响其无偏性,而有效性证明中涉及同方差性,即异方差性会影响参数OLS估计量的有效性

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