交易员在每天紧盯K线图时会产生各种灵感，经常会认为自己又发现了一个看似稳赚不赔的价格规律。
但是从灵感到策略之间也许还差了几个分析师、程序员和几GB数据的距离。第一个难题就是我们并不知道这个策略在哪个品种上最有效。这个策略是可以用在大多数品种上，还是只是适用于少数的一两个品种呢？
以往您可能得针对每一个品种跑一遍回测，这可是个非常费时费力的过程。很多人也许刚分析完几个品种就累到放弃了，错过了发现这个策略适用品种的机会。
不过，我们可以用真格量化填平这个“鸿沟”，帮助您在多个品种上批量进行策略验证，一次性锁定这个策略最适合的品种。
比如您想看看这个“峰-谷-峰”策略（监测谷底出现并在爬坡过程买入）更适合哪些品种。
我们可以先在OnStart部分定义一个要进行测试的品种数组：
注意这里订阅行情并不需要订阅多个品种，您只需要用SubscribeQuote订阅其中的一个品种，就可以驱动OnQuote部分的代码。
然后在OnQuote部分，我们可以用上次介绍的循环方式记录各个品种的tick价格：
然后我们就可以对各个品种合约分别计算我们关注的指标，比如价格峰、谷部分的均价：
如果这些指标满足我们设想的条件，我们就可以改变状态变量的值，告诉系统在价格指标上已经满足了下单条件。
当然仅看价格条件还不够，我们还需要持仓状况同样满足交易条件。我们可以用OnTradeDeal函数来监控仓位的变化：
一旦有成交发生时，我们就可以对仓位数据进行一次更新。当然查持仓的语句，除了在OnTradeDeal部分外，还可以添加到OnStart或者OnQuote等各个您需要获取持仓信息（比如需要判断仓位浮动盈亏是否达到止盈止损条件）的部分。
最后下单部分同样在我们的品种循环之内，我们根据价格条件和持仓条件两个变量来决定是否交易。另外需要注意的是，因为上期所品种区分平今和平昨，当您的品种集合包含上期所品种时，日内平仓须使用“平今”的指令。
代码调试通过即可进行tick级别回测。要分析这个策略在哪个品种上更有效，可以导出回测“交易流水”：
用excel即可统计这个策略在哪个品种上更加有效，您可以节省大量的排除无效品种的时间：
下次当您“灵光一现”，但不知道这个”策略猜想“在哪个品种上会更有效时，不妨试试这个方法。
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