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pandas中数据偏移计算

pandas中数据偏移计算

作者: GeorgeV | 来源:发表于2018-07-22 22:07 被阅读0次

    前言

    在金融计算中,有很多内容都涉及偏移计算,例如计算5天平均移动线、计算10天涨幅等等,pandas中有很多函数可以非常简单的用一行代码予以解决

    rolling函数

    主要解决统计学计算,比如移动平均线的计算方法:

    df_ma10=df['close'].rolling(10).mean()
    

    rolling可叠加不同的函数

    文档地址:
    https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.rolling.html

    shift函数

    主要用于偏移取值,例如周末计算周涨幅:

    df_day5=(df['close'].shift(4)-df['close'])/df['close'].shift(4)
    

    注意:shift(int)中,int可以取正,也可以取负,默认为1
    shift(1)意味着取1天前的收盘价,但这是两个交易日。所以如果周五计算周涨幅,应该是5个交易日,即shift(4)

    文档地址:
    https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.shift.html

    pct_change函数

    主要用于计算涨幅,十分强大的一个工具,和shift函数类似,但直接出结果,不需要额外计算,还是在周末计算周涨幅

    df_day5=df['close'].pct_change(4)
    

    文档地址:
    https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.22/generated/pandas.DataFrame.pct_change.html

    最后给出输出结果


    percent.png

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