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多空双方力量浮标- AD(Chaikin A/D线)策略

多空双方力量浮标- AD(Chaikin A/D线)策略

作者: WeQuant | 来源:发表于2017-08-04 17:52 被阅读0次

    最近比特币市场因为分叉闹的价格波动很大,为大家介绍一个可以估算多空力量的策略-AD(集散量)指标策略。这个指标由Marc Chaikin提出,是一种平衡交易量指标。用价格以及成交量来估算成交流量,从而判断买卖双方的力量对比,寻找交易机会。

    计算公式(以日为单位举例)

    AD = 前一日AD + 成交量 * CLV

    CLV = (2*Close – High - low) / (High - Low)

    其中:

    N:  回看的时间窗口,一般设为26天

    High:  每天的最高价

    Close: 每天的收盘价

    Low: 每天的最低价

    当High=Low时,CLV值为0.

    使用方法

    A/D线在上升时,说明交易者在买入;A/D线在下降时,说明交易者正在卖出。

    (1) 如果A/D线上升的同时,价格也在上升,则说明上升趋势被确认,产生买入信号;

    (2) 如果A/D线下降的同时,价格也在下降,则说明下降趋势被确认,产生卖出信号;

    (3) 如果A/D线下降的同时,价格在上升,二者产生背离,说明价格的上升趋势减弱,有可能反转下跌;

    (4) 如果A/D线上升的同时,价格在下降,二者产生背离,说明价格的下降趋势减弱,有可能反转回升。

    优点

    A/D线指标是一个量价指标,同时考虑到了成交量和价格,能够比较有效的分析多空双方力量的变化。既可以用来寻找突破的趋势,也可以用来提前预测反转。

    缺点

    在计算这个指标时,只考虑了收盘价在一定交易周期内与最高价最低价的关系,而没有考虑与前一个交易周期价格的关系。此外,这个指标在计算中强烈依赖收盘价,所以它不能很好的反映趋势中较小的成交量变化。

    回测

    回测参数如下:

    时间段:2016-10-01至2017-07-01

    回测频率(context.frequency):4h

    获取历史数据窗口:10(40小时)

    交易规则:

    当前AD值大于前一周期的AD值,且当前收盘价大于前一周期的收盘价时,买入;

    当前AD值小于前一周期的AD值,且当前收盘价小于前一周期的收盘价时,卖出。

    回测结果如下:

    从回测结果可以看出,AD线指标在捕捉一些较大趋势时比较准确,但是在小幅震荡的行情中表现一般。

    AD线的主要优势是对未来价格的趋势预测。在使用过程中,可以将AD线指标与其他一些反转指标相结合。如,使用AD线指标来预测趋势,确认交易方向,用W%R等超买超卖指标指标来确定交易时机。

    A/D线指标是一个价量结合的指标,使用日内的价格变化以及成交量,来估算成交流量,能够比较有效的预测未来价格的趋势。实际操作中,可以与一些反转指标共同使用。

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    温馨提示:数字资产价格波动大,投资有风险,入市需谨慎。本文不作为投资依据。

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