最近比特币市场因为分叉闹的价格波动很大,为大家介绍一个可以估算多空力量的策略-AD(集散量)指标策略。这个指标由Marc Chaikin提出,是一种平衡交易量指标。用价格以及成交量来估算成交流量,从而判断买卖双方的力量对比,寻找交易机会。
计算公式(以日为单位举例)
AD = 前一日AD + 成交量 * CLV
CLV = (2*Close – High - low) / (High - Low)
其中:
N: 回看的时间窗口,一般设为26天
High: 每天的最高价
Close: 每天的收盘价
Low: 每天的最低价
当High=Low时,CLV值为0.
使用方法
A/D线在上升时,说明交易者在买入;A/D线在下降时,说明交易者正在卖出。
(1) 如果A/D线上升的同时,价格也在上升,则说明上升趋势被确认,产生买入信号;
(2) 如果A/D线下降的同时,价格也在下降,则说明下降趋势被确认,产生卖出信号;
(3) 如果A/D线下降的同时,价格在上升,二者产生背离,说明价格的上升趋势减弱,有可能反转下跌;
(4) 如果A/D线上升的同时,价格在下降,二者产生背离,说明价格的下降趋势减弱,有可能反转回升。
优点
A/D线指标是一个量价指标,同时考虑到了成交量和价格,能够比较有效的分析多空双方力量的变化。既可以用来寻找突破的趋势,也可以用来提前预测反转。
缺点
在计算这个指标时,只考虑了收盘价在一定交易周期内与最高价最低价的关系,而没有考虑与前一个交易周期价格的关系。此外,这个指标在计算中强烈依赖收盘价,所以它不能很好的反映趋势中较小的成交量变化。
回测
回测参数如下:
时间段:2016-10-01至2017-07-01
回测频率(context.frequency):4h
获取历史数据窗口:10(40小时)
交易规则:
当前AD值大于前一周期的AD值,且当前收盘价大于前一周期的收盘价时,买入;
当前AD值小于前一周期的AD值,且当前收盘价小于前一周期的收盘价时,卖出。
回测结果如下:
从回测结果可以看出,AD线指标在捕捉一些较大趋势时比较准确,但是在小幅震荡的行情中表现一般。
AD线的主要优势是对未来价格的趋势预测。在使用过程中,可以将AD线指标与其他一些反转指标相结合。如,使用AD线指标来预测趋势,确认交易方向,用W%R等超买超卖指标指标来确定交易时机。
A/D线指标是一个价量结合的指标,使用日内的价格变化以及成交量,来估算成交流量,能够比较有效的预测未来价格的趋势。实际操作中,可以与一些反转指标共同使用。
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温馨提示:数字资产价格波动大,投资有风险,入市需谨慎。本文不作为投资依据。
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