如何给资产组合定个价？

1.马科维茨的投资组合理论把抽象的风险转化成了可计算的变量，然后创造了一套风险收益的一般性分析框架。而这个框架是我们金融学科最核心的基础。

2.它创造了一套方法论，把证券投资从单兵作战的作坊时代，推向了流水线作业的工业化时代，造就了一个庞大的全球性行业。

3.理论框架和方法论，对于一个行业来讲具有至关重要的作用。

4.在做投资决策的时候，光看收益率而不考虑风险，是一个非常不明智的行为。

5.收益率和风险的比值就是夏普比率。一般来说，比率越大，就意味着这个产品风险调整后收益更高，是一个更好的产品。

6.对于那些替你创造超额收益的基金，和一些收益率为负，波动却超级大的基金，夏普比率会判断错误。

7.SDR夏普比率是夏普比率的优化，在投资的时，你可以同时参考夏普比率和SDR夏普比率。

8.在金融市场上，资产中间的联动性是最大的风险点所在。要给风险定价，就必须给这种联动性定价。

9.威廉·夏普等人的资产定价理论CAPM，解决了给联动性风资产定价的问题。

10.CAPM假设了一个完美世界，在假设前提下找到了一个包括世界上所有风险资产的市场组合；确定了这个市场组合以后，我们就可以结合贝塔，来为世界上所有的金融资产定价。

11.在现实的运用中，我们通常用市场的大盘指数来进行指代市场组合。

如何给资产组合定个价？