主要的投资策略（Strategies）:
1、Relative value strategies: 通过在新兴市场的同类证券产品中的不同价格套利，认为所有产品价格终归会收敛于长期历史价格水平。
2、Credit spread strategies：认为信用价差会回归长期历史价格水平，故以此为套利机会。
3、 Equity volatility strategy:认为权益类产品的收益波动会收敛于长期均值水平。
1、Relative value strategies: 通过在新兴市场的同类证券产品中的不同价格套利，认为所有产品价格终归会收敛于长期历史价格水平。
2、Credit spread strategies：认为信用价差会回归长期历史价格水平，故以此为套利机会。
3、 Equity volatility strategy:认为权益类产品的收益波动会收敛于长期均值水平。
Case briefing: 1. 长期资本公司是1994年创立的一家对冲投资基金公司，开始经营的几年里创造了很高...
主要的投资策略（Strategies）: 1、Relative value strategies: 通过在新兴市场...
事件结果（Consequence）： 由于长期资本公司在短时间内现金流出压力过大，资产损失巨大，出现流动性困...
遭遇的主要风险事件（shocks） 1、 1998年8月，俄罗斯国债出乎意外的违约了，造成了新兴市场收益率陡然上升...
失败因素（Failure factors）: 1、模型假设本身存在风险漏洞（model risk）: 长期资本公司...
在FRM[https://www.gaodun.com/frm/]金融风险管理考试中，资本资产定价模型CAPM是我...
Case briefing(基本事件描述）： 1、巴林银行成立于1763年，在进入20世纪90年代后，发展渐趋疲软...
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具体失败影响事件： 3、lesson在新加坡分行同时是运营监管部门的老总，能够接触一些废弃的交易账户，他将所有盈亏...
失败原因分析（Failure factors）： 1、在银行内部拥有双重管理身份是监管弱化的根本原因：lesson...
本文标题：FRM(模型风险—LTCM）
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/ltwaxktx.html
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