180. 建立交易系统与AI

最近在看一本投资书籍：Trade your way to financial freedom。

是范.萨普所著，作者是一位非常著名的投资顾问以及交易员培训师。经常给各个著名的投资机构提供交易员培训，应该说在投资领域还是非常专业并且知名。

里面提到一个建立自己的交易系统，并且说到建立交易系统会有几个误区。

其中一个就是在交易中加入太多的参数，想要尽可能的通过历史数据，把自己的交易系统训练到完美。但其实往往这样的交易系统，现实中是亏钱居多，赚钱少。

而且越是历史数据计算得精确的交易系统，越是容易无法实际应用。

这让我想到了AI里面的过度学习。即运用历史数据训练模型时，你的loss达到了非常小，甚至100%的成功率，这样的模型往往在做验证时，效果会特别差，这样模式就叫做过度学习，因为你的模型只能完美预测已知数据，而事实上，历史虽然会重现，但却不是完全一模一样再现的，所以往往模型不能太过于完美符合历史数据，尤其是在用模型做一些伪随机预测的时候。

从这个角度上来理解，往往交易模型的设计和AI模型训练还真有一些大同小异呢。