2018-03-25 魔鬼在于细节

作者: 止一量化养家 | 来源:发表于2018-03-25 21:59 被阅读51次

    说说我这两天在量化研究的过程中所犯的一个错误吧。

    事情是这样的,前两天我分享了一个市值解释策略,以及自己对该策略的一些理解。

    我之前认为这个策略存在一个瑕疵,在牛市启动的时候,没有能够跑赢市场,超额收益曲线是下滑的。

    下面是之前的截图:

    瑕疵

    超额收益下滑是从2014年12月开始的,一直到2015年6月。

    今天无意中看了一下这段时间的持仓,真是让我大吃一惊,原来这段时间一直没有满仓过。

    在超额收益最低点,也就是2015年6月15日的时候,持仓更是只有3只股票,总仓位的44%。

    为什么呢?

    因为很多股票都涨停了,不能买入。

    在牛市的时候持有大量的现金,能不跑输市场么?

    造成这个问题,是下单部分的代码造成的。候选的股票只是生硬地设置了10个,但是没有考虑到,这些股票可能存在涨跌停的情况。

    调整了交易方法,使得每次都能满仓之后,超额收益的曲线就平滑多了:

    这个情况,其实也意味着,之前对于在牛市跑不赢市场的判断,是错误的。

    并且为之所做的尝试,很多都成为了无用功。

    真的是魔鬼在于细节。

    以后,在检查策略问题的时候,千万记得先看一眼持仓和交易细节,也许能节省不少时间。

    相关文章

      网友评论

        本文标题:2018-03-25 魔鬼在于细节

        本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/mpmkcftx.html