第九版共计36章，新增第九章， OIS（overnight indexed swaps, 隔夜指数掉期或隔夜指数互换)贴现，信用以及资金费用。
C7: swap互换：掉期
C14: 随机过程，有一定难度
C30: quanto：交叉利率产品
C32:
HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯(Heath)、加罗(Jarrow)和墨顿(Morton)在1992年提出。
LMM: LIBOR Market Model 伦敦拆解利率市场模型
第九版共计36章，新增第九章， OIS（overnight indexed swaps, 隔夜指数掉期或隔夜指数互换)贴现，信用以及资金费用。
C7: swap互换：掉期
C14: 随机过程，有一定难度
C30: quanto：交叉利率产品
C32:
HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯(Heath)、加罗(Jarrow)和墨顿(Morton)在1992年提出。
LMM: LIBOR Market Model 伦敦拆解利率市场模型
本文标题：期权、期货及其他衍生产品（第九版，简介）笔记
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