定理:设随机向量X∈R^n, 其均值为0,协方差矩阵为$K=EXX^T(K_ij=EX_iX_j)$,则h(X)≤1/2log(2πe)^n|K|,当且仅当X~N(0,K)等号成立。
本文标题:微分熵
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