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数据分析|什么是协方差?

数据分析|什么是协方差?

作者: 雷克斯 | 来源:发表于2021-08-02 23:47 被阅读0次

协方差可以通俗的理解为:两个变量在变化过程中是同方向变化?还是反方向变化?同向或反向程度如何?

你变大,同时我也变大,说明两个变量是同向变化的,这时协方差就是正的。

你变大,同时我变小,说明两个变量是反向变化的,这时协方差就是负的。

从数值来看,协方差的数值越大,两个变量
同向程度也就越大,反之亦然。
咱们从公式出发来理解一下:
Cov(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]

公式简单翻译一下是:如果有XY两个变量,每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与均值之差”得到一个乘积,再对这每时刻的乘积求和并求出均值。

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