最近沉迷伪量化交易不能自拔。
说先解释为什么说自己是个伪量化交易。
- 数学功底还是不足，量子力学已经还给老师。
- 主要的策略都是建立在比较经典的理论上的。
- 基本都是CTA策略。
先回顾下CTA策略：
看上去是不是很高大上的英文缩写，其实不过是我们换成通俗的话语解释就是趋势跟踪策略，再通俗一点就是著名的我辈韭菜们的最爱：追涨杀跌。
PS：这边插一个题外话，感觉入市至少要准备一个三种方案（大前提当然是关注基本面先），三种方案：
- 趋势跟踪策略（处理大行情）
- 均值回归策略（处理震荡，套利）
- 日内策略 （心情愉悦的剥头皮，每天赚它一点点）
PS2：一般来说，投机交易鄙视链是这样的：宏观鄙视技术分析，然后期权>外汇>期货>股市。
所以，鄙视链顶端的策略可以降维打击。也就是说，简单的技术分析在一个很多疯狂韭菜的市场有效的一米。
我们来看看大热的比特币。一根20均线打天线，毛刺非常小，CTA策略妥妥的。
PS3：最近疯狂研究数字币交易所的API，搞个量化还不是美滋滋。
跟着20日线有肉吃
回归正题。
Dual Thrust Trading Algorithm
本次策略，目前正在紧张回测的策略。
Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统，属于日内交易策略。该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用和适用度广的特点，其思路简单且参数少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理可以为投资者带来长期稳定的收益。（点评：简单说就是你要有自己的判断，优化，但是策略是一个正期望的策略。）
Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。
其中HH 是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。这种方法使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪。Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。具体分为两步来实现：
第一步：计算相关参数，得到上轨Buyline 和下轨Sellline：
N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC
N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL
Range = Max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine = Open + K1*Range
SellLine = Open - K2*Range
第二步：交易逻辑：
当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
逻辑
当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
思考优化
目前其实有现成的Python的程序和平台可以修改调试，但是，我不想偷懒。所以现在前面说的Visual Jforex平台跑跑看。
下面是需要测试的一些优化想法。
但是，要注重一个原则：
因为是一个趋势跟踪，可以引入ADX指标来在大概率出现趋势的时候缩小K值，在震荡环境下扩大K值，来减少开仓。
减少同一天的二次开仓。（目前在想Jforex如何）
亏损不加仓，盈利加仓，但是不超过5个仓位。
设置保护性止损。
下一步计划
去Python平台跑一遍。VJ的回测等待时间略长。春节有事情做啦。
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