1:在指数权重的历史模拟法中，如果使用250个历史数据，lamda=0.95，则最近一个观测值的权重约等于（ ）。A
A.0.05
B.0.025
C.0.95
D.0.004
2:投资组合的各子组合成分VaR不需要满足的性质是（ ）。点击查看答案
A.子组合成分VaR加总起来等于组合VaR值
B.子组合成分VaR大于0
C.子组合成分VaR反映对组合VaR的贡献
3:债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（ ）。B
A.折现后的现值
B.期限
C.风险水平
4:反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（ ）。点击查看答案
A.VaR
B.边际VaR
C.成分VaR
D.下标准差
5:历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（ ）。C
A.montecarlo模拟法不需要历史数据
B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C.montecarlo模拟需要对模型进行假设
D.montecarlo模拟计算速度快
6:下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（ ）。点击查看答案
A.久期
B.delta
C.凸度
D.beta
7:下列工具能够用在资本计量领域的是（ ）。C
A.规模
B.敏感度
C.VaR
D.压力测试
8:下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流的影响纳入考虑的指标是（ ）。点击查看答案
A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麦考利久期
9:对于场内期权产品，下列（ ）因素应该作为风险因子集合之内。CDE
A.执行价格
B.期权收盘价
C.标的物价格
D.波动率曲面
E.利率
10:下列关于返回检验的说法正确的是（ ）。点击查看答案
A.真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验
B.风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型
C.模型连续多次被突破时，模型可能存在问题
D.模型被突破的次数越低越好
E.模型被突破的次数应该位于一定的区间
11:对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（ ）。D
A.风险因子在时间上的分布独立
B.风险因子在时间上的分布相同
C.风险因子在时间上的分布为正态分布
D.组合只有一个风险因子
12:在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。（ ）点击查看答案
对 错
13:投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。（ ）错
对 错
14:由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。（ ）点击查看答案
对 错
15:敞口指投资规模大小，因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。（ ）错
对 错
16:市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。（ ）点击查看答案
对 错
17:金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。（ ）错
对 错
18:通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。（ ）点击查看答案
对 错
19:对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。（ ）对
对 错
20:指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。（ ）点击查看答案
对 错
21:组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。（ ）对
对 错
网友评论