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AS量化:交易的概率思维----胜率与盈亏比

AS量化:交易的概率思维----胜率与盈亏比

作者: INS3保险 | 来源:发表于2019-07-29 11:47 被阅读0次

        交易是一场概率的游戏,市场的任何行为都是概率的结果,没有100%涨或跌,不确定性是其最大的特点。

概率:反映市场出现上涨或下跌的可能性大小,比如各种指标显示行情可能上涨,就是增加了上涨的概率。所有的学习和研究,都是在给获胜的概率加分,都为了每一次的判断更加准确,有更多盈利,提高概率。基本面、技术面、消息面、心理面、资金面等都是衡量概率胜算的重要因素。

胜率:指交易总次数中正确的次数占总次数比例,比如10次交易,赢(赚)了3次,胜率为30%。也就是说每次操作时能盈利的概率有多大,行情有没有按照你预测的大概率方向发展,你的趋势掌控能力如何,入场点位和位置是否准确。通过各种分析方法可以在一定程度上提高自己的交易胜率,获得概率优势。

           但判断的准,胜率高,也不代表一定盈利,因为市场是复杂多变的,没有人能永远保证自己的高胜率。如果缺乏正确的资金和仓位管理,也一定会损失殆尽,比如你重仓买入,胜率达到90%,但第一次操作就赶上判断失误,本金全部亏光,一样没有办法翻身,所以在高胜率的情况下,还要结合科学的仓位管理,加减仓策略。

          或者如果盈利一次赚1万,亏损一次亏5万,胜率要达到90%才保持盈利,可绝大多交易者的胜率都低于50%,由这两个例子说明,胜率不是唯一的决定因素,扩大盈亏比和资金、仓位管理更为重要,胜率是基础,交易是否盈利的关键,是三者结合的综合运用。

盈亏比:指盈利和亏损的比例,在交易中尽量做到每次亏钱的时候少亏,盈利时多赚,有把握赚大赔小的时候再进行操作。

①比如图片中,通过技术分析显示黄色线位置为支撑,K线形态看涨吞没,并且出现KDJ金叉,对应圈内4.47位置买入,下跌幅度有限,上涨到蓝色压力位的5.9,盈亏比高,值得操作。

②结合胜率和盈亏比举个例子:10次操作中,A虽然7次赚钱,但依然亏损300元,B虽然亏了7次,但盈利了300元。所以在交易市场胜率不是最重要的,盈亏比才是需要考虑的根本问题,“正确或错误并不是最重要的,最重要的是正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。”--索罗斯

③如果进行10次交易(不包含交易手续费)

          胜率高,比如60-70%,盈亏比1:1提高交易频率也可以实现盈利。

          胜率比如50%,盈亏比1:1不赔不赚,但加上手续费,也处在一个资金递减的状态,交易次数越多,本金消耗越快。

           胜率低,比如30%,盈亏比要达到3:1才可以实现盈利。但在胜率低的情况下,必须接受可能很多次连续的亏损造成的心理影响。

           盈亏比越要求越高,交易频率就越低。如果短线操作,盈亏比不会太大。高胜率,盈亏比低也可以保证盈利。低胜率,只要盈亏比高也可以抵消多次的小额亏损,总体达到盈利。

           以上的例子只是为了表示胜率和盈亏比的关系,关系是否合理直接影响最终收益,胜率关系到生存,盈亏比关系到是否盈利。

            破产率:破产率不光指全部亏光,账户归零,而是在交易时要优先考虑自己的风险,能承受的最大亏损是多少,多少次亏损而不破产。重仓交易是破产的根源,一次错满盘皆输。

①资产最大亏损额度最好不要超过30%,因为如果亏损10%,需要赚11.1%才可以回本;亏损20%,需要赚25%回本,亏损是30%,需要42.68%才能够恢复本金,亏损达到50%,要盈利100%才能够回本。在交易市场里,你能准确找到能上涨100%的币种吗?或者需要多长时间才能赚回100%?赚回50%也不是很容易。

如果超过总资产的30%或40%及时止损,很多人一赔钱就增加交易频次,结果越赔越多,要停止交易,调整情绪或反思问题所在。

②单次操作最大亏损,比如每次操作设定最大亏损10%,如果每次都亏损,有10次机会才有可能赔光,但只要有一定的基础,不会次次都亏损。

        交易频率:指完成的交易次数是多还是少。可以理解成付出的时间成本,交易次数多,持仓时间短,时间成本低,但盈亏比低。交易次数少,持仓时间长,时间成本高,盈亏比高。很多人想在短时间内获得更多的收益,频繁操作,但财不入急门。

         在我的学习过程中,发现很多人认为要先固定盈亏比,然后算出仓位再操作。或者都是多次交易后,用平均盈利除以平均亏损得到盈亏比。我有不同的观点(也可能是我没有理解透彻)因为未来的行情走势是不确定的,所以盈亏比和胜率也不可能被确定,也无法算出准确的能盈利多少,赢多少是市场决定的,如果非要设置固定的盈亏比,比如3:1,每次达到盈利3就止盈,亏损1就止损,很有可能造成多次的止损造成亏损,或者止盈而踏空行情。通过多笔交易后才能统计出来盈亏比,是滞后的,也没有什么指导意义。大家有不同的观点欢迎留言和指导。

         所以我们要做的,应该提前做好交易计划,提高对趋势和点位的判断能力,提高胜率,充分考虑风险,符合预期时正常止盈获利,不符合预期,合理设置止损,保证少亏或保本,扩大盈亏比,赚大赔小,保证本金,控制好仓位。才能保证我们在交易中账户的不断增值。

                                                                             感谢作者:区块链数字货币入门

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