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文华财经研究部的前部长周辉老师提出，光看胜率是不全面的，关注模型胜率的同时应该关注真实胜率。而真实胜率=胜率*（平均盈利/平均亏损），即胜率与平均盈亏比的乘积。
爸爸向我提出质疑：胜率很好理解，百分之多少就是有多少的机会可以盈利，跟抛硬币的几率一样，最高是100%。但是真实胜率却难以理解其含义，它没有固定的上限，那表示的是什么呢？
真实胜率的添加是为了平衡平均盈亏比的影响。比如说一段时间只有1笔亏损，1笔盈利，盈亏比2:1。如果给模型添加一个阶段性平仓或者追踪止盈+重新入场的机制，并不设止损，它可以拆成盈亏比1:1,1笔亏损，2笔盈利，这时候胜率从50%上升到66%，但其实前后两者的实质是一样的。又或者，我们把这2份的盈利拆成200份微小的盈利，这时胜率接近99%，但是盈利依旧和之前相同。这就是人们常说的，小赚大亏，胜率很高，但一笔亏损就把前面的盈利全抹平了。
目前没有找到比真实胜率更好的可以平衡反映的指标，又明知胜率太片面，所以暂时只能这样了。真实胜率没有胜率上的百分数意义，只是一个比较值。在测试报告自动化分析中，真实胜率可以作为一个评估指标加以比较。
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