在没有接触币圈量化投资之前，和普通人一样，我也觉得量化投资很神秘；但学习并对量化投资有一定理解之后，我觉得量化投资并没有人们想象的那么复杂。
今天就谈谈我眼中的币圈量化投资，如有理解不对的地方，欢迎指正。量化投资定义：
量化投资其实就是定性定量投资，是通过分析一定交易所的数据，在有合理逻辑的支撑下，运用某种策略所进行的具有大概率优势的投资。
1.数据量化投资并不一定需要海量的数据。有些量化策略，根据大概率的规律即可以进行套利。
2.逻辑量化投资要合乎逻辑。量化投资有时候是看到某些现象，然后去分析数据来得出结论。但这个结论能不能形成一个有效的策略，得看这个结论合不合乎逻辑。3.策略量化投资要讲究一定的策略。建什么仓位，建多少仓位，什么时候建仓，什么时候平仓，都要按既定的策略严格执行。4.大概率这里的大概率是考虑到赔率后的大概率。量化投资几乎没有100%盈利的策略，即便看似最简单最安全的期现套利，也有可能出现因为升水不断扩大导致期指端爆仓进而策略失败的风险。但理论上只要某个策略的胜率大于50%，那么在控制该策略合适仓位（依据凯利公式）的情况下，坚持执行该策略，长期赚钱的概率就无限接近是100%。量化投资的分类
币圈量化投资大体上可以分为两类，一类是相对确定的策略现货套利，另一类是相对不确定的策略期货套利。
广义一点来讲，基本面投资中的价值投资、买入跌破面值的可转债等投资我认为都可以归属于现货套利，利用的都是价格相对于价值的变动。
策略期货套利是从过往数据中找出规律，进而形成策略的一类套利。这一类套利的结果往往是不确定的，因为套利结果会受到市场情绪、投资标的本身等诸多因素的影响。量化和对冲量化做的再牛逼，如果没有对冲手段，仍然很难控制回撤，做的好一些的最多也就是大盘上涨的时候跟上或者略超过大盘涨幅，大盘下跌的时候比大盘跌的少一些。这样的结果，可能盘感很好的交易员也能做到，体现不出量化投资的独特优势。但有了对冲手段就不一样了，好的量化对冲币，运用多种策略，不管大盘上涨下跌，都能做到几乎每个月都有正收益，且最大回撤不超过5%（甚至更少）。
量化对冲币，收益率虽然还算稳定，但大多数情况下年化收益率并不太高，一般在5%-25%之间。对冲是两面的，在对冲掉大盘下跌风险的同时，也对冲掉了大盘大幅上涨带来的收益。对冲基金赚到的是持仓币种的增加和交易所期货之间微小的差额收益，这个差额收益虽然不多，但好在一个月之内可能能够赚取很多次，累计起来收益也算可观了。
量化投资的发展
币圈量化投资在前几年应该就有人在研究，但一直不瘟不火，也没多少产品推出来，直到2017年后才逐渐火起来。总的来说，国内的币圈量化投资整体还处于起步阶段，其实国外也是一样。所以国内的量化投资者们还要多学习知识，还是有很多投资机会的，且行且珍惜。
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