文/韩大楠
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写在前面
来了一门课，《数字货币量化投资》之了解量化投资。
在此之前，我认为的量化投资，是按照一定的“机器原理”来进行投资。但其实，并非这么简单，它其中的门道很深，普通投资者初步接触或许有点简单，但量化投资，应该学习一下。
为什么学习量化投资？
第一，从前的投资，靠的是人脑、主观、天赋，现在是用电脑来做投资决策，学习量化投资帮助学习、形成系统的交易逻辑。
第二，能够分辨量化团队或者产品的好坏，帮助你进行资产配置，或者帮助你做提高投资收益的决策。
什么是量化投资？
听到量化投资，你觉得是什么？
程序化交易？搬砖？自动化交易？高频交易？
量化投资是利用计算机技术并且采用一定的数学模型去践行投资理念，实现投资策略的过程。
量化投资是是用电脑来做投资决策，依靠着数学模型，甚至是人工智能，代替你来做决策。
比如说，商品期货、股指期货、国债期货、比特币等，都能运用到量化投资。
量化投资的常见误区
1、量化交易不需要基本面分析。
基本面分析是什么？
它是一种挖掘市场规律以及影响市场价格及其走势的各项因素的分析，并以此决定该什么时候投资购买。理性的投资者应根据价格与价值的关系进行投资决策。
把人的思考方式和投资逻辑这些基本面的东西量化，然后编成一个模型，量化和基本面的结合一定是未来的主流趋势。
量化投资是基于策略设计者或基金经理等对市场的逻辑进行预测或改变。
量化的本质是寻找到市场的规律，也就是找到合理的定价。
2、量化交易不需要基金经理。
在量化交易上，对对冲基金分析师的影响也是巨大的，在市场转折、小概率事件上，要靠基金经理进行决策。
虽然同一份数据在两个不同的分析师手里，也会得出两种不同的结论。但量化交易绝对需要有人来指导，比如说基金经理。
3、量化交易是被动投资策略。
量化交易不是主动影响价格的，量化的本质是寻找到市场的规律，也就是找到合理的定价，市场价格若是短期偏离了原本的轨道，等到回归合理就会交易，所以，量化交易是主动投资策略。
4、量化交易是神秘主义。
策略分成几大类，策略细节也是可以公开的，并非都是神秘的。
倘若你遇到有人跟你说量化交易策略细节是不可以公开的，那么就要开始保持警惕心了。
所以，量化交易不是神秘主义。
量化投资机构怎么赚钱？
量化投资机构的策略
量化投资机构主要通过不同的策略赚钱，主要是以下几种：
1、量化选股
对每个股票的基本面做分析，赚取强势股和弱势股的价差，判断是否买入。
2、量化择时
量化择时是可预测性问题。就是你对过去的比特币期货进行分析，根据价格变化判断未来的价格走势。比如说做空。
3、套利策略
A、股指期货套利
B、商品期货套利
C、统计套利
D、期权套利
4、算法交易
也就是自动交易、黑盒交易或者机器交易。
5、资产配置
投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。
提到量化，会提到这个公司——西蒙斯的文艺复兴科技公司。
西蒙斯的投资方式称为“壁虎式定量投资”——推崇短线套利、频繁交易，就像壁虎，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
西蒙斯知道，靠幸运成功只有50%的概率，要战胜市场，必须以周密而准确的计算为基础。所以他管理的对冲基金的数学模型，主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。
提到一个知识点，交易滑点。
交易滑点是下单时会看到的价格与最后实际成交的价格的距离。
量化机构通过五大体系交易策略的一种或多种来寻求市场规律并获得利润的方式。
学习量化策略可以了解最前沿的投资理念，提高自己的投资组合收益。
写在后面
以上，就是《数字货币量化投资》之了解量化投资。
这是第一节，了解量化投资。欢迎来评~
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大楠是谁？
一个很偶然撞进币乎的币圈小白，是个正在不断成长的大楠。
跟你说哦，大楠也期望交到币圈的朋友哦~
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