量化交易是近二三十年来最惹人注目的交易，这个行业也常被成为宽客（quants），从业者常被称为”火箭科学家“，因为他们把金融市场当成天体运行，进行非常精密的计算推演，找到特别细微的偏离，然后设计特别复杂的工具，加杠杆，赚取常人难以想象的利润。
什么是量化交易？
量化交易就是依靠计算机程序实施投资策略的方法。
金融学上有一个很著名的交易策略叫做动量交易，就是股票价格向上突破的时候买入，向下跌破的时候卖出。程序员写代码向计算机输入一个交易策略的指令，然后让机器下单操作。
量化交易的原理和应用
量化交易的作用就是利用计算机技术和金融理论的进步，帮助克服我们人性上的弱点，然后在投资中做出更好的决策。我们作为人，时间、体力、经理、注意力、判断力都是很有限的，所以只能分析很少的证券，可是计算机可以不受这些限制。在现在的金融市场上，量化交易大概要占到60%左右的比重。
量化交易可以对海量的数据进行计算，然后把这个规律给提炼出来，做出预测。在证券市场上做出预测是很厉害的事情，也是获得高额利润的重要条件。
量化交易的风险
说起来，依靠数据和计算得出的预测似乎是很可靠的，可是量化交易却有巨大的风险，这是因为：1.量化交易挖掘的是过去的数字和经验，可是没想过过去的数据是在过去的条件下，如果现在的环境条件发生变化，那么一切都会变得不同；
2.量化交易把金融市场当做一个稳态结构，但是没想过这个市场归根结底是人的市场，人是千变万化的，人的情绪和行为会随着市场情况的变化而变化，金融市场的规律和人性是一个相互作用的动态过程。
所以，依靠简单的数据计算和预测就压上全部是非常不可取的，只能计算预测成功几率，然后按照策略投资。
目前人们对待量化交易已经回归到客观状态，一方面认识到量化交易在数据挖掘和科学决策方面的优势，一方面意识到量化交易的局限性，尤其是面对突如其来的规律变化的时候。面对人，机器始终有致命的弱点。
量化交易在中国是否可行？
我国也有量化交易，但是非常萌芽。因为中国市场规律变动是非常非常频繁的，使得中国的这种量化交易策略非常不稳定，中国的金融市场接受国家监管和市场调控，所以在这个市场上规律没那么容易被掌握，所以中国市场的量化交易和量化策略的风险比那些成熟的发达市场更大。
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