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T+0 操作量化分析

T+0 操作量化分析

作者: 那未必 | 来源:发表于2018-01-12 00:54 被阅读465次

    做T+0操作,如何捕捉股价的日内低点买进,然后捕捉高点卖出,传统的方法需要人工盯盘,看MACD背离等等。这种方式时间和精力投入都很大。

    从统计学的角度来看,我们可以统计指定某一只票最近10个交易日股价的“开高收低”的关系来摸索主力的操作风格。一个简单的规则是:

    1、统计当天最低价比前一日收盘价相差百分之多少;
    2、统计最近10天,日内最高价与最低价之间相差百分之多少。

    然后绘制成图,即可分析大概率情况下我们在集合竞价阶段就可以委托买入价和卖出价了。(当然,实盘操作不能刻舟求剑,一定还要结合宏观基本面和技术面的分析后决定当天是否用这个统计概率结论来委托操作)

    下面来看看庄园牧场(002910)最近10个交易日的统计结果:

    庄园牧场.png

    从图中可以看出,最近10个交易日,如果当日买入价直接用前一日收盘价*0.98(即按下跌2%),那么80%的概率你日内都能成交;如果做T当然卖出价直接按照委托买入价*1.04(即获取4个点的收益),那么90%的概率,你都能实现。

    类似的,我们还可以看到隆基股份,最近的波动特征做T也不错。


    隆基股份.png

    根据统计图分析,如果近10日,每日以前收*0.985委托买入,以委托价*1.03卖出,即日内收益3%(不计手续费),则近10日内 12-28、01-02、01-03、01-04、01-05、01-08、01-10、01-11 均可实现。有3次不能实现,分别是:12-29、01-03、01-09。 其中 12-29 和 01-03 是因为委托的价格根本买不进;01-09 是因为委托卖出价格卖不出。所以,真正会导致操作失败的是 01-09 。

    如果想要更高的成功率,那么只能牺牲收益率,比如将委托卖出价设定为委托价*1.02卖出,那么01-09也能成功操作,日内收益率降低为2% 。

    北方稀土,近日来也可执行 0.9 - 1.2 策略:


    北方稀土.png

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