逻辑回归那些事儿（附模板代码）

作者: 四毛m | 来源:发表于2020-04-30 18:03 被阅读0次

逻辑回归（logistic regression）被广泛用于分类预测，例如：银行通过客户的用户行为判断客户是否会流失，医院通过病人肿瘤的形态特征判断肿瘤是否为良性，电子邮箱通过对邮件信息的识别判断是否为垃圾邮件等等。作为目前最流行使用的一种学习算法，逻辑回归能非常有效地对数据进行分类。

1. 回归假设

$h_θ (x)=g(θ^T X)$ ，其中： $X$ 代表特征向量（即影响因子向量）， $θ^T$ 代表参数的转置矩阵， $g$ 代表一个常用的逻辑函数，为S形函数（Sigmoid function），公式为： $g(z)=1/(1+e^{(-z)} )$ 。合起来，我们可以得到逻辑回归的假设函数为：
$h_θ (x)=1/(1+e^{(-θ^T X)} )$
其中， $θ^T X$ 是参数 $θ$ 和特征 $X$ 的向量运算，展开就是：
$θ^T X=θ_0+θ_1 x_1+θ_2 x_2+...+θ_n x_n（n代表特征的数量）$

1）S形函数

实际上，我们套用了S形函数进行逻辑回归的计算。这是个非常经典的分类函数，是机器学习入门必须掌握的基础知识。
函数是一个分数，取值在0-1之间。
当 $z<0$ 时， $g(z)<0.5$ ；当 $z=0$ 时， $g(z)=0.5$ ；当 $z>0$ 时， $g(z)>0.5$ 。
image.png
S函数用python代码实现为：

import numpy as np
def sigmoid(z):
   return 1 / (1 + np.exp(-z))

2）假设判断

$h_θ (x)$ 表示的是：根据参数得出因变量y为1的概率/可能性（estimated probablity），即 $h_θ (x)=P(y=1|x;θ)$
一般地，我们判断：
- $h_θ (x)<=0.5$ ，则分类为 $y=0$ ； $h_θ (x)>0.5$ ，则分类为 $y=1$ 。

=举个栗子=：
假设病人患恶性肿瘤为 $y=1$ ，未患恶性肿瘤为 $y=0$ 。现根据肿瘤大小（ $x_1$ ）和肿瘤颜色（ $x_2$ ）两个特征可以得到逻辑回归模型为： $h_θ (x)=g(θ^T X)=g(θ_0+θ_1 x_1+θ_2 x_2)=1/(1+e^{-(θ_0+θ_1 x_1+θ_2 x_2)})$
其中，参数 $θ_0=-0.8,θ_1=0.01,θ_2=-0.05$ ,则模型为：
$h_θ (x)=1/(1+e^{-(-0.8+0.01 x_1-0.05 x_2)})$
已知一名病人的肿瘤大小为1cm，肿瘤颜色分类为5，则代入模型计算得到 $h_θ (x)=0.26$ ，说明病人患恶性肿瘤的概率为0.26，概率低于0.5，由此我们将病人分类为“未患肿瘤（ $y=0$ ）”。

3）决策边界

决策边界是对分类预测的可视化。如上文所说，一般以 $h_θ (x)=0.5$ 进行分类，而此时 $z=θ^T X=0$ 。
image.png
当特征变量 $X$ 只有1-3个时，我们可以通过散点图画出 $θ^T X=0$ 的决策边界，帮助我们更好地理解分类正确率，但画出决策边界不是必须的。因为大部分时候，特征变量都会多于3个，这时，我们就很难画出决策边界，一般通过混淆矩阵判断预测的准确度。

2.特征缩放

特征缩放（feature scaling）其实就是将所有的特征变量缩放到相近的尺度，以便减少计算量，更快地构建模型，最常用的方法是通过均值归一化（mean normalization）将所有特征的尺度都尽量缩放到-1到1之间。即：
$x_n=(x_n-μ_n)/s_n ，(μ_n是平均值，s_n为标准差)$
这是模型构建前必做的数据预处理动作，能有效减少计算量。
特征缩放用Python代码实现为：

import numpy as np
def featurescaling(X):
  X=(X-np.average(X))/np.std(X)
  return X

3. 损失函数

构建预测模型就需要定义损失函数。损失函数也叫代价函数（loss function），简单理解，就是计算预测值与实际值之间的误差。通过计算损失（loss），我们才能判断模型的准确度。通用公式如下：

$J(θ)=1/m ∑_{(i=1)}^mCost(h_θ (x^{(i)} ),y^{(i)})（m表示样本数量）$
对于逻辑回归，我们采用对数计算损失，其中：

image.png
简化可以得到：

最终可以得到逻辑回归的代价函数为：

损失函数用Python代码实现为：

import numpy as np
def costfunction(theta, X, y):
  theta = np.matrix(theta)
  X = np.matrix(X)
  y = np.matrix(y)
  part_1 = np.multiply(-y, np.log(sigmoid(X @ theta.T)))# 引用了sigmoid函数
  part_2 = np.multiply((1 - y), np.log(1 - sigmoid(X @ theta.T)))
  return np.sum(part_1 - part_2) / (len(X))

4.优化算法：梯度下降

既然我们通过损失函数计算了损失，那么为了减少损失，我们就需要对参数进行不断的优化。
梯度下降（gradient descent）是一个用来求函数最小值的算法，非常强大可靠，主要是通过代价函数的导数更新优化参数，直至达到代价函数的局部最小值，通用公式为：
$Repeat { θ_j:=θ_j-α ∂/∂θ_j J(θ) (同时更新所有的θ_j ) }$
根据微积分知识，简化后可以得到 $θ_j:=θ_j-α /m ∑_{(i=1)}^m[(h_θ (x^{(i)})-y^{(i)})x_j^{(i)} ], (α为学习速度(learning rate)，m为样本数量)$
$α$ 控制我们按多大的幅度去更新参数。如果a太小，梯度下降计算慢；如果a太大，那么梯度下降可能会越过最低点，导致无法收敛，甚至发散。
梯度下降用Python代码实现为：

def gradientDescent(X, y, theta, alpha, iters):#iters表示更新迭代次数
    theta = np.matrix(theta)
    X = np.matrix(X)
    y = np.matrix(y)
    
    temp = np.matrix(np.zeros(theta.shape))# 设置temp作为theta的转换
    parameters = int(theta.ravel().shape[1]) # 计算参数的数量
    cost = np.zeros(iters)
    
    # 设置迭代循环
    for i in range(iters): 
        error = sigmoid(X @ theta.T) - y # 引用sigmoid函数
        
        for j in range(parameters):
            term = np.multiply(error, X[:,j])
            temp[0,j] = theta[0,j] - ((alpha / len(X)) * np.sum(term))
            
        theta = temp
        cost[i] = costfunction(theta, X, y) # 引用costfunction函数
        
    return theta, cost

除了梯度下降算法以外，还有很多其他更高级的优化算法，本文就不多赘述了。

4. 模板代码

了解了逻辑回归的数学知识之后，实际工作中，我们不需要自己定义损失函数和优化算法，有成熟的机器学习库可供我们直接调用。比如，sklearn中逻辑回归函数可调用的优化算法就有：liblinear， newton-cg， lbfgs， sag 和 saga，默认使用lbfgs。
下面是调用sklearn库的模板代码：

# 1.创建X和y
X = df.iloc[:,:-1].values # 需根据实际情况更改
y = df.iloc[:,-1].values # 需根据实际情况更改

# 2.将数据分成训练集和测试集
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,test_size=0.2,random_state=0)

# 3.特征缩放（Feature Scaling）
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc_X = StandardScaler()
X_train = sc_X.fit_transform(X_train)#转换变量
X_test = sc_X.fit_transform(X_test)#转换变量

# 4.利用逻辑回归进行分类
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
classifier = LogisticRegression(random_state=0)
classifier.fit(X_train,y_train)

# 5.预测测试集中的y值
y_pred = classifier.predict(X_test)

# 6.用混淆矩阵检测准确率
from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm = confusion_matrix(y_test,y_pred)

如有错误，请指正。

逻辑回归那些事儿（附模板代码）

1. 回归假设

1）S形函数

2）假设判断

3）决策边界

2.特征缩放

3. 损失函数

4.优化算法：梯度下降

4. 模板代码

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