今天简单说一下我自己在外汇衍生品程序化交易上的技术升级。书本知识在现实生活中得到印证是一件多么令人兴奋的事情啊！
有用的技术升级来自于坚实的理论基础。这句话在我最近几天的回测历史数据得到了印证，让我感受到了知识里面有坚实的力量。我本人在相当长的时间花费在外汇衍生品程序化交易上，以前感觉各类的金融书籍很难在实际操作中有帮助，在国庆期间发生了一件非常令我兴奋的事情。国庆期间外面一定很堵，所以决定在家做点事，我把有一个创新点运用到了测试中，经过统计我发现了一个结论，很多亏损发生在周五，假如周五完全不介入，业绩居然大幅提高，也就是说这套系统只要在周五停止运作，能避开很多亏损从而大幅提高整体的业绩。我脑海里突然冒出了我看过了一本书金融书里面的内容很好的说明了这个情况。书里面的主要结论是这样说的：好消息一定要在周一发布，坏消息一定要在周五发布。这个结论的理论支撑是大众心理学。大多数人的情绪感观出奇的一致，周一和周五的感官是不一样的，周一的时候大家从假期中回到工作岗位，还没有从放松的假期状态回到紧张的工作状态，遇到好消息会提振情绪起到最佳的效果，但是听到坏消息会从空白情绪直接转换为悲观情绪，而周五呢，因为马上要回家并且要开始了两天的假期，心情是非常的愉悦，遇到好消息从愉悦情绪不会变得更加愉悦，遇到坏消息从愉悦情绪转换到坏消息，有愉悦情绪的缓冲，坏消息感觉没有那么坏。
金融市场是一个放大所有参与者情绪的巨大杠杆，最终体现在价格的波动上。各个国家的都会心照不宣的把坏消息压到周五才公布，为的是能把坏消息产生的影响降到最低，汇率往往会因为各个国家的央行发布一些反常的消息引发汇率价格剧烈波动。这几天我从大量的数据中能印证这个结论，周五有很多极端行情。回想起我这些年亏掉的钱，大多数也是发生在周五。我的程序化交易系统的基本原理是趋势追踪，无法避免的缺陷在于害怕突发消息引发的U型反转，这个时候只能按照量化风险和收益的标准来止损，所以最怕突然冒出一个新闻引发汇率价格突然反转。
知识就是力量，当特定的时间，知识的光芒照耀到了你，你会感觉这句话真是真理。让我坚定了要阅读大量书籍，在今后的某个刹那，用得上。目前我研究的领域在现实中很狭窄，有时候感觉自己在学屠龙之术，不知道什么时候能有用武之地，但是热爱，没办法啊1
网友评论