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第一届stata中国用户大会嘉宾PDF讲稿下载

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作者: stata连享会 | 来源:发表于2017-09-22 10:18 被阅读1343次

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网友评论

  • wieso:老师您好,如果一个模型中有两个内生变量(彼此也有适合各自的工具变量),是不是只能分别回归两次进行渐进估计呢(不能同时使用工具变量回归)?
    stata连享会:@wieso 可以直接回归。按照 GMM 的思想,只要能构造出矩条件(Moment condition)就可以执行估计。无论有一个还是多个内生变量(假设有 K 个内生变量),只要能够找到 S>= K 个矩条件,就能执行估计。每个矩条件的形式都是 E(z*e) = 0,即工具变量与干扰项正交。
    使用的命令很简单,ivregress 2sls y (x1 x2 = z1 z2 z3) controls

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