在不考虑其他因素的情况下，隐含波动率和期权价格是正向关系：即隐含波动率越高，期权价格越高。
这么解释比较简洁易懂：
| 分类 | 股价涨 | 股价跌 |
|---|---|---|
| BuyCall |
盈利 越涨盈利越多 |
作废 和涨跌幅度无关 |
| BuyPut |
作废 和涨跌幅度无关 |
盈利 越跌盈利越多 |
可见：
既然这样，在其他条件不变的情况下，为什么不买波动率高的呢？
而对于卖方，自然由于供求关系，卖家也会提高。
隐含波动率与期权执行价格的函数被称为波动率微笑(volatility smile)。所谓隐含波动率，是指隐含在期权...
期权价格最重要的影响因素是标的价格、时间、波动率、行权价格。 标的价格 标的价格上涨，看涨期权价格上升，看跌期权价...
一：忽略波动率对获利的影响： 当投资者买入期权却忽略其隐含波动率的话，通常会造成看对趋势却赚不了钱甚至亏损的后果。...
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Delta 股价变化时，对应期权价格的变化。 Gamma 股价变化时，Delta值的变化。 Vega 波动率对期权...
我们知道影响期权价格的因素有：标的价格、时间、波动率、行权价、无风险利率和股息率几个方面。对以上影响因素可以用一张...
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什么是波动率微笑 所谓的波动率微笑，指的是期权的隐含波动率，在以执行价为横坐标的图上，呈现两头高，中间低的U型图像...
本文标题：隐含波动率对期权价格的影响
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